| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 导论 | 第9-14页 |
| 一、 选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| 二、 国内外相关研究 | 第10-12页 |
| (一) 国外相关研究 | 第10-11页 |
| (二) 国内相关研究 | 第11-12页 |
| 三、 论文研究思路 | 第12-14页 |
| (一) 文章结构 | 第12-13页 |
| (二) 论文存在的创新与不足 | 第13-14页 |
| 第一章 股指期货的价格发现功能 | 第14-24页 |
| 第一节 期货价格的形成基础与理论 | 第14-17页 |
| 一、 期货市场的特点 | 第14-15页 |
| 二、 期货市场价格的形成过程理论 | 第15-17页 |
| 第二节 股指期货的价格发现功能分析 | 第17-24页 |
| 一、 股指期货价格发现功能的形成原因 | 第17-19页 |
| 二、 股指期货价格发现的理论基础 | 第19-20页 |
| 三、 影响股指期货功能发挥的因素 | 第20-22页 |
| 四、 期货市场的效率分析 | 第22-24页 |
| 第二章 基于沪深300股指期货合约的实证研究 | 第24-40页 |
| 第一节 数据来源及初步处理 | 第24页 |
| 第二节 方法和模型的选择 | 第24-40页 |
| 一、 平稳性检验 | 第25-26页 |
| 二、 Granger非因果性检验 | 第26页 |
| 三、 Copula-EGARCH-t模型的建立和波动性溢出效应的检验 | 第26-40页 |
| 第三章 实证检验结果及分析 | 第40-55页 |
| 第一节 实证检验过程 | 第40-54页 |
| 一、 平稳性检验 | 第40-41页 |
| 二、 Granger非因果性检验 | 第41-42页 |
| 三、 Copula-EGARCH-t模型 | 第42-54页 |
| 第二节 实证分析结论 | 第54-55页 |
| 第四章 研究结论及政策建议 | 第55-60页 |
| 第一节 研究结论 | 第55-56页 |
| 第二节 政策建议 | 第56-60页 |
| 一、 完善法规和监管体系 | 第56-58页 |
| 二、 注意循序渐进地发展期货市场,继续完善现货市场 | 第58-60页 |
| 附录：模型实现程序 | 第60-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读学位期间科研及学术成果 | 第69页 |