| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景与现状 | 第9-10页 |
| ·基本概念 | 第10页 |
| ·基本定理 | 第10-12页 |
| ·投资组合问题的符号含义 | 第12-13页 |
| ·常见的交易费用函数 | 第13-14页 |
| 第2章 不允许卖空下的无风险资产借贷的极大极小模型理论. | 第14-21页 |
| ·不允许卖空下的无风险资产借贷的模型 | 第14-16页 |
| ·基本理论 | 第16-20页 |
| ·算例 | 第20-21页 |
| 第3章 不允许卖空下的V型交易费的无风险资产借贷的极大极小模型理论 | 第21-29页 |
| ·不允许卖空下的V 型交易费的无风险资产借贷的模型 | 第21-23页 |
| ·基本理论 | 第23-28页 |
| ·算例 | 第28-29页 |
| 第4章 不允许卖空下的折线型交易费的无风险资产借贷的极大极小模型理论 | 第29-37页 |
| ·不允许卖空下的折线型交易费的无风险资产借贷的模型 | 第29-31页 |
| ·基本理论 | 第31-35页 |
| ·算例 | 第35-37页 |
| 第5章 总结与展望 | 第37-38页 |
| 附录 | 第38-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间发表论文目录 | 第51页 |