| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-11页 |
| 1 引言 | 第11-16页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究的理论意义 | 第12页 |
| ·研究的现实意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容及方法 | 第13-15页 |
| ·本文内容及结构设计 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·创新点及不足之处 | 第15-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-24页 |
| ·指数基金投资的理论基础 | 第16-17页 |
| ·有效市场理论 | 第16-17页 |
| ·投资组合理论 | 第17页 |
| ·增强型指数基金的跟踪误差研究 | 第17-19页 |
| ·增强型指数基金的绩效评价研究 | 第19-22页 |
| ·指数基金的收益率研究 | 第19-20页 |
| ·基金选股及择时能力的研究 | 第20页 |
| ·基金业绩持续性的研究 | 第20-21页 |
| ·基金业绩的全面评价研究 | 第21-22页 |
| ·国内研究评述 | 第22-24页 |
| ·数据样本较少 | 第22页 |
| ·基准组合的构建不规范 | 第22-23页 |
| ·对国外的研究方法存在误用 | 第23-24页 |
| 3 指数基金增强机制的理论分析 | 第24-36页 |
| ·指数基金增强机制的设计分析 | 第24-29页 |
| ·指数基金增强机制的设计背景 | 第24-28页 |
| ·指数基金增强机制的设计动因 | 第28-29页 |
| ·指数基金增强机制的实现形式 | 第29-32页 |
| ·股票投资策略 | 第30-31页 |
| ·债券投资策略 | 第31页 |
| ·金融衍生工具投资策略 | 第31页 |
| ·核心——卫星资产配置策略 | 第31页 |
| ·跟踪误差控制策略 | 第31-32页 |
| ·指数基金增强机制的数理模型——基于斯坦规则的指数跟踪 | 第32-36页 |
| 4 增强型指数基金绩效的实证分析 | 第36-50页 |
| ·增强型指数基金绩效评价的内容及模型的确定 | 第36-37页 |
| ·投资基金的收益率 | 第36页 |
| ·净值波动率 | 第36页 |
| ·增强型指数基金绩效评价的回归模型 | 第36-37页 |
| ·研究方法的设计 | 第37-39页 |
| ·指标选取的依据 | 第37页 |
| ·研究样本的确定 | 第37-38页 |
| ·样本数据来源 | 第38-39页 |
| ·实证方法及回归模型的确定 | 第39页 |
| ·实证结果及其分析 | 第39-47页 |
| ·描述性统计 | 第39-43页 |
| ·回归结果分析 | 第43-46页 |
| ·实证结论 | 第46-47页 |
| ·实证结果的进一步分析 | 第47-50页 |
| ·市场缺乏有效性 | 第47-48页 |
| ·指数体系不健全 | 第48页 |
| ·交易形式单一 | 第48-49页 |
| ·基金经理选股与择时能力有限 | 第49-50页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第50-53页 |
| ·研究结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-53页 |
| ·增强证券市场的有效性 | 第51页 |
| ·设计适合指数基金跟踪的目标指数 | 第51-52页 |
| ·丰富市场交易形式 | 第52页 |
| ·加强基金经理的专业能力培养 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第57页 |