| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目次 | 第7-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-12页 |
| ·文献综述 | 第12-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-17页 |
| ·文章的结构 | 第17-19页 |
| 2 我国可转债定价框架 | 第19-29页 |
| ·模型假设 | 第19-22页 |
| ·可转债定价框架 | 第22-24页 |
| ·最优停时问题 | 第24-29页 |
| 3 基于LSM方法的可转债定价 | 第29-48页 |
| ·美式期权的Monte Carlo定价方法 | 第29-33页 |
| ·LSM方法简述 | 第33-37页 |
| ·LSM方法的收敛性 | 第37-44页 |
| ·不同触发条件的影响 | 第44-48页 |
| 4 模型实现 | 第48-67页 |
| ·波动率估计 | 第48-56页 |
| ·违约风险建模 | 第56-61页 |
| ·随机利率建模 | 第61-67页 |
| 5 实证研究 | 第67-71页 |
| 6 总结 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-79页 |
| 攻读博士学位期间主要研究成果 | 第79-80页 |
| 个人简历 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |