分级基金投资策略研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 前言 | 第14-18页 |
| ·研究目的和意义 | 第14-15页 |
| ·研究的主要内容和研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究难点和创新点说明 | 第16-18页 |
| 2. 分级基金在中国的起源与发展 | 第18-24页 |
| ·分级基金在中国的起源 | 第18-19页 |
| ·分级基金在中国的发展 | 第19-24页 |
| 3. 分级基金的结构与运作方式 | 第24-28页 |
| ·分级基金的结构设计 | 第24-25页 |
| ·分级基金募集与运作方式 | 第25-27页 |
| ·封闭式分级基金募集和运作方式 | 第25-26页 |
| ·开放式分级基金募集与运作方式 | 第26-27页 |
| ·分级基金投资策略分析思路 | 第27-28页 |
| 4. 分级基金的风险收益和杠杆分析 | 第28-38页 |
| ·分级基金两级份额风险收益的剖析 | 第28-32页 |
| ·类债券+高杠杆型基金风险收益特征 | 第28-31页 |
| ·不对称杠杆型基金风险和收益特征 | 第31-32页 |
| ·一般分级基金杠杆分析 | 第32-36页 |
| ·分级基金杠杆的定义 | 第32-33页 |
| ·分级基金杠杆分析 | 第33-36页 |
| ·特殊分级基金杠杆分析 | 第36-37页 |
| ·分级基金两级份额选择分析 | 第37-38页 |
| 5. 分级基金折\溢价率分析 | 第38-47页 |
| ·分级基金优先份额折/溢价率分析 | 第38-44页 |
| ·封闭式分级基金优先份额折/溢价率分析 | 第39-40页 |
| ·开放式分级基金优先份额折/溢价率分析 | 第40-44页 |
| ·分级基金进取份额折\溢价率分析 | 第44-45页 |
| ·折\溢价率套利分析 | 第45-47页 |
| 6. 分级基金折算 | 第47-53页 |
| ·几种不同的折算方式 | 第48-50页 |
| ·折算的目的 | 第50-52页 |
| ·折算中的投资机会分析 | 第52-53页 |
| 7. 分级基金估价 | 第53-64页 |
| ·优先份额(一类)估值 | 第54-58页 |
| ·优先份额(二类)估值 | 第58-62页 |
| ·进取份额估值 | 第62页 |
| ·从估值中寻找投资机会分析 | 第62-64页 |
| 8. 配对转换与套利 | 第64-74页 |
| ·分级基金配对转换 | 第64-65页 |
| ·分级基金模拟套利 | 第65-74页 |
| ·在两种不同行情中套利的实现过程 | 第68-70页 |
| ·折算时套利的实现过程 | 第70-71页 |
| ·杠杆和估值对套利的影响 | 第71-72页 |
| ·套利交易的实际效果 | 第72-74页 |
| 9. 结论 | 第74-77页 |
| ·分级基金投资策略分析 | 第74-75页 |
| ·探索分级基金的未来发展趋势 | 第75-77页 |
| ·国外分级基金的发展状况 | 第75-76页 |
| ·分级基金未来发展方向与建议 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-79页 |
| 后记 | 第79-80页 |
| 致谢 | 第80页 |
