我国城投债信用风险研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1 前言 | 第12-17页 |
| ·研究的背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第15-16页 |
| ·研究难点和主要创新点 | 第16-17页 |
| ·研究难点 | 第16页 |
| ·主要创新点 | 第16-17页 |
| 2 相关概念的界定及文献综述 | 第17-30页 |
| ·城投债概念 | 第17-25页 |
| ·地方政府投融资平台基本概念 | 第17-18页 |
| ·城投债概念 | 第18-19页 |
| ·我国城投债概况 | 第19-25页 |
| ·文献综述 | 第25-30页 |
| ·国外综述 | 第25-26页 |
| ·国内综述 | 第26-30页 |
| 3 我国城投债信用风险来源 | 第30-44页 |
| ·地方财政风险 | 第30-31页 |
| ·制度风险 | 第31-34页 |
| ·信用评级制度不完善 | 第31-32页 |
| ·信息披露制度不健全 | 第32页 |
| ·资产评估市场混乱 | 第32-33页 |
| ·上市规则过于苛刻 | 第33-34页 |
| ·城投债自身风险 | 第34-44页 |
| ·财务包装方面 | 第34-39页 |
| ·增信方式方面 | 第39-42页 |
| ·募投项目方面 | 第42-44页 |
| 4 基于VaR模型的城投债信用风险测度 | 第44-50页 |
| ·信用风险测度模型简介 | 第44页 |
| ·VaR(Value-at-Risk)模型 | 第44-48页 |
| ·VaR模型产生的背景 | 第44-45页 |
| ·VaR的概念 | 第45页 |
| ·VaR的计算方法 | 第45-48页 |
| ·本文研究设计与研究模型 | 第48-50页 |
| 5 城投债信用风险实证研究 | 第50-67页 |
| ·2012年江苏省城投债信用风险实证研究 | 第50-59页 |
| ·2012年江苏省应偿付城投债债务规模的确定 | 第50-52页 |
| ·江苏省2012年可担保财政收入的确定 | 第52-56页 |
| ·使用VaR模型具体计算过程 | 第56-59页 |
| ·2012年重庆市城投债信用风险实证研究 | 第59-65页 |
| ·2012年重庆市应偿付城投债债务规模的确定 | 第59-61页 |
| ·重庆市2012年可担保财政收入的确定 | 第61-63页 |
| ·使用VaR模型具体计算过程 | 第63-65页 |
| ·实证结果小结 | 第65-67页 |
| 6 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 后记 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第73页 |
