我国上市公司认股权证价格偏误的实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·权证定价的研究现状 | 第10-12页 |
| ·国外研究 | 第10-12页 |
| ·国内研究 | 第12页 |
| ·思路及框架 | 第12-14页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| 第二章 认股权证的相关理论 | 第14-25页 |
| ·认股权证的基本概念 | 第14-18页 |
| ·认股权证的含义 | 第14-15页 |
| ·认股权证的基本要素 | 第15-16页 |
| ·认股权证的类型 | 第16-18页 |
| ·认股权证定价的原理 | 第18-20页 |
| ·无套利定价原理 | 第18-19页 |
| ·风险中性定价原理 | 第19-20页 |
| ·认股权证定价的影响因素 | 第20-22页 |
| ·认股权证在我国内地发展的影响及问题 | 第22-25页 |
| 第三章 权证定价模型分析 | 第25-32页 |
| ·认股权证定价的B-S模型 | 第25-27页 |
| ·波动率 | 第27-29页 |
| ·历史波动率 | 第27-28页 |
| ·隐含波动率 | 第28-29页 |
| ·考虑股本稀释效应的认股权证定价模型 | 第29-32页 |
| 第四章 权证价格偏误与标的股票关系的实证分析 | 第32-45页 |
| ·样本选择 | 第32页 |
| ·模型参数设定 | 第32-33页 |
| ·我国认股权证理论价格与市场价格的静态分析 | 第33-36页 |
| ·我国认股权偏误的动态分析 | 第36-45页 |
| ·序列平稳性检验 | 第36-39页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第39页 |
| ·协整关系检验与误差修正模型 | 第39-45页 |
| 第五章 我国认股权证市场影响价格偏误的分析 | 第45-50页 |
| ·投资者投机行为对认股权证价格的影响 | 第45-46页 |
| ·交易制度及交易规模的影响 | 第46-47页 |
| ·我国创设机制的影响 | 第47-48页 |
| ·认股权证的影响 | 第48-50页 |
| 第六章 总结与建议 | 第50-53页 |
| ·总结 | 第50页 |
| ·建议 | 第50-51页 |
| ·展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第61页 |
