中美两国资产价格波动与货币政策研究--基于泰勒规则的实证检验分析
| 第一章 导论 | 第1-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·泰勒规则的相关研究 | 第10-11页 |
| ·国外对于资产价格波动与货币政策关系的研究 | 第11-14页 |
| ·国内对于资产价格波动与货币政策关系的研究 | 第14-16页 |
| ·本文存在的问题 | 第16-17页 |
| ·本文结构安排 | 第17-18页 |
| 第二章 泰勒规则和VEC模型 | 第18-22页 |
| ·泰勒规则 | 第18-20页 |
| ·泰勒规则的一般形式 | 第18页 |
| ·引入平滑利率的泰勒规则 | 第18-19页 |
| ·引入资产价格的泰勒规则 | 第19-20页 |
| ·VEC模型(向量误差修正模型) | 第20-22页 |
| ·使用VEC模型的原因 | 第20页 |
| ·协整理论 | 第20-21页 |
| ·向量误差修正模型 | 第21-22页 |
| 第三章 实证模型及数据处理 | 第22-28页 |
| ·向量误差修正模型中的数据 | 第22-25页 |
| ·变量选取及原因 | 第22-24页 |
| ·数据的处理 | 第24页 |
| ·股市价格泡沫的度量 | 第24-25页 |
| ·泰勒规则中的数据 | 第25-28页 |
| ·变量选取及原因 | 第25-26页 |
| ·数据的处理 | 第26页 |
| ·引入股市价格泡沫的泰勒规则 | 第26-28页 |
| 第四章 实证结果及分析 | 第28-45页 |
| ·中国股票市场实证结果及分析 | 第28-32页 |
| ·中国股市VEC模型实证结果及对照 | 第28-30页 |
| ·引入股市泡沫的泰勒规则的实证结果与分析 | 第30-32页 |
| ·美国股票市场实证结果及分析 | 第32-37页 |
| ·美国股市VEC模型实证结果及对照 | 第32-35页 |
| ·引入股市泡沫的泰勒规则的实证结果与分析 | 第35-37页 |
| ·中美两国的货币政策 | 第37-42页 |
| ·我国的货币政策 | 第37-39页 |
| ·美国的货币政策 | 第39-42页 |
| ·中美两国货币政策的比较分析 | 第42-45页 |
| 第五章 结论及建议 | 第45-48页 |
| ·实证检验的政策性含义 | 第45页 |
| ·本文的结论 | 第45-46页 |
| ·政策性建议 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
