不完全信息下基于卡尔曼滤波的投资决策

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 绪论	第8-18页
·研究目的和意义	第8-11页
·研究背景及方法	第11-17页
·卡尔曼滤波在投资决策中的应用	第14页
·国内外文献综述	第14-17页
·本文研究内容及研究方法	第17-18页
第2章 基础知识	第18-26页
·伊藤过程与伊藤公式	第18-19页
·不确定条件下的投资决策	第19-24页
·延迟投资的简单例子	第19-22页
·实物期权研究方法	第22-24页
·卡尔曼滤波理论	第24-26页
·离散时间系统的卡尔曼滤波	第24页
·连续时间系统的卡尔曼-布西滤波	第24-26页
第3章 离散时间的投资决策模型	第26-34页
·模型建立	第26页
·卡尔曼滤波估计投资收益	第26-27页
·离散模型求解	第27-33页
·求解方法	第27-29页
·求解结果分析	第29-33页
·本章小结	第33-34页
第4章 连续时间的投资决策模型	第34-43页
·模型建立	第34页
·卡尔曼滤波-布西滤波估计投资收益	第34-35页
·数值求解	第35-41页
·求解方法	第35-39页
·求解结果分析	第39-41页
·本章小结	第41-43页
结论	第43-44页
参考文献	第44-48页
附录1 公式(4-17)的说明	第48-50页
附录2 公式(4-19)和(4-20)的说明	第50-53页
致谢	第53页