| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景及意义 | 第7页 |
| ·国内外研究的现状 | 第7-8页 |
| ·本文的研究方法和创新点 | 第8-9页 |
| ·Markowitz 的投资组合理论介绍 | 第9-10页 |
| ·Markowitz 均值-方差模型的思想基础 | 第10-11页 |
| ·Markowitz 均值-方差模型中存在的不足 | 第11-13页 |
| 第二章 金融风险的量化方法 | 第13-27页 |
| ·金融风险的量化 | 第13页 |
| ·VaR 风险度量方法 | 第13-14页 |
| ·在概率的框架中定义VaR | 第14-16页 |
| ·GARCH 模型基础上的VaR 风险度量 | 第16-27页 |
| 第三章 实证比较 | 第27-31页 |
| ·VaR 法风险度量和均值—方差法风险度量 | 第27页 |
| ·VaR 投资组合模型和方差法投资组合模型 | 第27-31页 |
| 第四章 总结 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 学位论文答辩委员会决议 | 第36页 |