| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·课题来源和研究意义 | 第9页 |
| ·内嵌利率期权债券介绍 | 第9-11页 |
| ·内嵌利率期权债券定义及分类 | 第9-10页 |
| ·中国市场内嵌利率期权债券的发行现状 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·本文创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 国内外研究现状和文献综述 | 第13-21页 |
| ·对利率期限结构理论研究的文献综述 | 第13-17页 |
| ·静态利率期限结构模型的理论研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内关于静态利率期限结构模型的实证研究综述 | 第14页 |
| ·动态利率期限结构模型的理论研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内关于动态利率期限结构模型的实证研究综述 | 第16-17页 |
| ·对含利率期权债券定价研究的文献综述 | 第17-21页 |
| ·定价方法综述 | 第17-19页 |
| ·理论研究和实证研究综述 | 第19-21页 |
| 第三章 内嵌利率期权债券定价模型 | 第21-40页 |
| ·基于Black模型的内嵌欧式利率期权债券定价 | 第21-23页 |
| ·欧式债券期权的定价 | 第21-22页 |
| ·欧式互换期权的定价 | 第22-23页 |
| ·离散时间条件下的无套利模型构建 | 第23-33页 |
| ·以二叉树模拟利率动态的Ho-Lee模型 | 第23-25页 |
| ·以三叉树模拟利率动态的Hun-White模型 | 第25-26页 |
| ·以二叉树模拟利率动态的BDT模型 | 第26-29页 |
| ·以二叉树模拟利率动态的BK模型 | 第29-32页 |
| ·以三叉树模拟利率动态的BK模型 | 第32-33页 |
| ·基于离散条件下无套利模型的内嵌利率期权债券的鞅定价方法 | 第33-36页 |
| ·内嵌看跌债券期权债券的定价 | 第34页 |
| ·内嵌看涨债券期权债券的定价 | 第34-35页 |
| ·内嵌互换期权债券的定价 | 第35-36页 |
| ·期权调整价差 | 第36页 |
| ·内嵌利率期权债券定价的实证模型选择 | 第36-40页 |
| ·Black模型和利率模型的优劣比较 | 第36-37页 |
| ·无套利模型和均衡模型的优劣比较 | 第37-38页 |
| ·均值回复性是无套利模型选择的前提 | 第38-40页 |
| 第四章 基于银行间债券数据的含权债券定价实证研究 | 第40-53页 |
| ·基准即期利率期限结构的选择 | 第40-46页 |
| ·基准即期利率期限结构的种类及理论分析 | 第40页 |
| ·银行间债券市场部分即期利率期限结构的动态变化特征分析 | 第40-46页 |
| ·基准即期利率期限结构选择的结论 | 第46页 |
| ·离散无套利模型的定价实证分析 | 第46-53页 |
| ·样本债券的选择 | 第46-48页 |
| ·输入参数的选择和处理 | 第48-51页 |
| ·样本债券根据无套利模型定价结果的OAS价差分析 | 第51-53页 |
| 第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
| ·研究发现及其主要结论 | 第53页 |
| ·研究不足及展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| 附录1 第四章中BDT模型求取利率树的Matlab程序(以08深发债为例) | 第60-61页 |
| 附录2 第四章中HW模型求取利率树的Matlab程序(以08深发债为例) | 第61-63页 |
| 附录3 第四章中BK模型求取利率树的Matlab程序(以08深发债为例) | 第63-64页 |
