| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外商业银行信用风险管理的研究现状 | 第11-14页 |
| ·本文的研究方法及研究框架 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 信用风险管理概述及其产生的微观机制分析 | 第16-35页 |
| ·信用风险管理概述 | 第16-17页 |
| ·商业银行与企业之间的信贷博弈分析 | 第17-25页 |
| ·贷款申请阶段的博弈研究 | 第25-30页 |
| ·贷款偿还阶段的博弈研究 | 第30-35页 |
| 第3章 国际上流行的几种信用风险度量模型的研究 | 第35-51页 |
| ·古典信用风险度量方法及其局限性 | 第35-41页 |
| ·期权推理分析法： KMV 公司的违约预测模型 | 第41-43页 |
| ·受险价值法：J.P. MORGAN 银行的信用风险计量模型 | 第43-45页 |
| ·信用风险附加法：瑞士信贷银行金融产品部的CREDIT RISK+ | 第45-48页 |
| ·宏观模拟法：麦肯锡模型——信用组合观点 | 第48-49页 |
| ·模型的比较 | 第49-51页 |
| 第4章 信用风险模型在我国商业银行的具体运用 | 第51-58页 |
| ·寻找适合我国商业银行的信用风险模型 | 第51-52页 |
| ·案例分析 | 第52-58页 |
| 结论与建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表学术论文目录 | 第65-66页 |
| 附录B 河北省XX 国有商业银行部分贷款暴露净值 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |