| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景及其意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·论文框架与创新点 | 第15-17页 |
| 第2章 我国沪深A、B 股股指收益率及波动的基本 统计分析 | 第17-24页 |
| ·沪深A、B 股市场总体波动规律分析 | 第18-19页 |
| ·A、B 股股指收益率序列的基本统计特征 | 第19-22页 |
| ·A、B 股股指收益率序列的自相关性 | 第22-24页 |
| 第3章 我国沪深A、B 股股指收益率及其波动特征的实证分析 | 第24-33页 |
| ·实证中用到的ARCH 类模型 | 第24-28页 |
| ·ARCH 类模型建模及实证研究 | 第28-31页 |
| ·GARCH 和EGARCH 模型的比较 | 第31-32页 |
| ·结论与分析 | 第32-33页 |
| 第4章 我国沪深A、B 股股指波动的协整研究 | 第33-43页 |
| ·实证中用到的模型及理论 | 第33-37页 |
| ·沪深A、B 股股指波动协整关系的实证分析 | 第37-43页 |
| 第5章 沪深A、B 股波动溢出效应的实证分析 | 第43-48页 |
| ·溢出效应的概念及实证模型 | 第43页 |
| ·溢出效应实证分析 | 第43-48页 |
| 第6章 总结与建议 | 第48-52页 |
| ·总结 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| ·进一步研究的展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第55-56页 |
| 致 谢 | 第56页 |