| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·背景知识 | 第9-11页 |
| ·经典的信用风险模型 | 第11-15页 |
| ·信用风险模型的发展 | 第11-14页 |
| ·Merton 模型 | 第14-15页 |
| ·本文的主要研究工作 | 第15页 |
| ·本文的内容安排 | 第15-16页 |
| 第二章 信用风险模型的基础知识 | 第16-24页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-18页 |
| ·相关模型介绍 | 第18页 |
| ·本文模型 | 第18-19页 |
| ·违约概率 | 第19-24页 |
| 第三章 信用风险模型的信用价差 | 第24-30页 |
| ·背景知识 | 第24页 |
| ·零票息债券的信用价差 | 第24-25页 |
| ·主要结论 | 第25-30页 |
| 第四章 信用风险模型的盈余分布 | 第30-35页 |
| ·盈余分布的定义 | 第30页 |
| ·主要结论 | 第30-35页 |
| 第五章 违约概率的数值解 | 第35-38页 |
| ·定义 | 第35页 |
| ·具体例子 | 第35-38页 |
| 第六章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第43页 |