我国商业银行并购贷款风险管理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-17页 |
| ·商业银行贷款风险管理理论综述 | 第11-15页 |
| ·并购贷款风险管理研究综述 | 第15-17页 |
| ·总结 | 第17页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·论文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 我国商业银行并购贷款的风险分析 | 第19-25页 |
| ·商业银行并购贷款的风险来源 | 第19-22页 |
| ·并购双方企业的风险 | 第19-20页 |
| ·企业并购整合的风险 | 第20-21页 |
| ·贷款的价格风险 | 第21页 |
| ·商业银行管理风险 | 第21-22页 |
| ·商业银行并购贷款的风险特征 | 第22-23页 |
| ·并购贷款的风险巨大 | 第22页 |
| ·并购贷款风险取决于企业并购整合的成败 | 第22-23页 |
| ·并购贷款风险难以预测和控制 | 第23页 |
| ·商业银行并购贷款风险分类 | 第23-25页 |
| 第三章 并购贷款风险度量模型的比较分析 | 第25-38页 |
| ·市场风险度量模型比较分析 | 第25-29页 |
| ·德尔塔-正态法 | 第25-26页 |
| ·历史模拟法 | 第26-27页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第27-28页 |
| ·市场风险模型分析总结 | 第28-29页 |
| ·信用风险度量模型比较分析 | 第29-33页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第29-30页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第30-31页 |
| ·KMV 模型 | 第31页 |
| ·信用风险模型分析总结 | 第31-33页 |
| ·操作风险度量模型比较分析 | 第33-38页 |
| ·基本指标法 | 第33-34页 |
| ·标准法 | 第34-35页 |
| ·内部度量法 | 第35页 |
| ·损失分布法 | 第35-37页 |
| ·操作风险模型分析总结 | 第37-38页 |
| 第四章 商业银行并购贷款的风险度量 | 第38-55页 |
| ·VAR 模型基础及其适用性分析 | 第38-43页 |
| ·VAR 的定义 | 第38页 |
| ·VAR 的参数 | 第38-39页 |
| ·VAR 的计算 | 第39-41页 |
| ·VAR 在并购贷款风险评估中的适用性分析 | 第41-43页 |
| ·基于VAR 的商业银行并购贷款风险度量 | 第43-55页 |
| ·并购贷款的市场风险度量 | 第43-47页 |
| ·并购贷款的信用风险度量 | 第47-50页 |
| ·并购贷款操作风险度量 | 第50-55页 |
| 第五章 商业银行并购贷款的风险控制 | 第55-59页 |
| ·贷前尽职调查和风险预警 | 第55-56页 |
| ·贷款前进行详细调查 | 第55页 |
| ·风险评估并审核贷款额度 | 第55-56页 |
| ·贷后跟踪调查及风险控制 | 第56-57页 |
| ·贷后对并购方企业跟踪调查 | 第56页 |
| ·采取合理措施应对紧急风险 | 第56-57页 |
| ·商业银行开展并购贷款的建议 | 第57-59页 |
| ·重视风险管理体系的建设和完善 | 第57-58页 |
| ·提高应对并购贷款风险的能力 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历 | 第64-65页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第65页 |
