中国投资者的行为特征--基于PRA效用函数的估计
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·研究思路及论文结构安排 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·论文结构安排 | 第16-17页 |
| 第2章 PRA 效用函数 | 第17-32页 |
| ·投资者行为理论的发展 | 第17-21页 |
| ·传统阶段 | 第17-18页 |
| ·金融经济学阶段 | 第18-19页 |
| ·行为金融学阶段 | 第19-21页 |
| ·效用函数在投资者行为理论中的应用 | 第21-27页 |
| ·金融经济学阶段 | 第22-25页 |
| ·行为金融学阶段 | 第25-27页 |
| ·PRA 效用函数的定义和性质 | 第27-32页 |
| ·PRA 效用函数的定义 | 第28页 |
| ·PRA 效用函数的性质 | 第28-32页 |
| 第3章 中国投资者的行为参数估计 | 第32-47页 |
| ·估计方法选择 | 第32-37页 |
| ·GMM 估计方法的选择 | 第32-33页 |
| ·GMM 估计方法简介 | 第33-37页 |
| ·PRA 效用函数的估计 | 第37-42页 |
| ·PRA 效用函数的估计式 | 第37-39页 |
| ·数据说明 | 第39-41页 |
| ·估计 | 第41-42页 |
| ·投资者行为特征 | 第42-44页 |
| ·时间偏好率 | 第42页 |
| ·相对风险厌恶系数 | 第42-44页 |
| ·基于幂效用函数的估计及与PRA 效用函数的比较 | 第44-47页 |
| ·幂效用函数的估计 | 第44-45页 |
| ·幂效用函数的估计值与PRA 效用函数的比较 | 第45-47页 |
| 第4章 行为特征分析 | 第47-54页 |
| ·美国投资者的行为参数估计 | 第47-49页 |
| ·数据说明 | 第47-48页 |
| ·估计 | 第48-49页 |
| ·比较中美两国投资者行为特征的异同 | 第49-54页 |
| ·美国投资者的行为特征分析 | 第49-50页 |
| ·中美两国投资者行为特征的异同 | 第50-51页 |
| ·中美两国投资者行为特征形成原因的异同 | 第51-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
