| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-11页 |
| 第一章 预备知识 | 第11-16页 |
| ·VaR 的定义 | 第11页 |
| ·t 分布及其分位数 | 第11-12页 |
| ·相关引理 | 第12-16页 |
| 第二章 数值分析 | 第16-26页 |
| ·展示分位数的上可加性 | 第16-20页 |
| ·多重迭代格式 | 第16-17页 |
| ·方程化简 | 第17-18页 |
| ·算法设计 | 第18-19页 |
| ·结果分析 | 第19-20页 |
| ·证明分位数的上可加性 | 第20-26页 |
| 第三章 当n = m > 1 时，计算结果的近似似说说明 | 第26-34页 |
| ·Γ函数以及B 函数的性质 | 第26-27页 |
| ·两个引理 | 第27-30页 |
| ·近似说明 | 第30-34页 |
| 第四章 计算机模模拟拟 | 第34-35页 |
| 第五章 实证分析 | 第35-39页 |
| ·VaR 计算方法――历史模拟法 | 第35-36页 |
| ·资产选择 | 第36-37页 |
| ·数据处理 | 第37页 |
| ·结果分析 | 第37-39页 |
| 第六章 小结 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录 | 第42-53页 |
| .1 与不收敛时的α最接近且收敛的q_α(Z) 列表 | 第42页 |
| .2 I＇(α) 及其近似g(α,n) 的对照图 | 第42-44页 |
| .3 模拟结果 | 第44-45页 |
| .4 VaR_α(X + Y) - (VaR_α(X) + VaR_α(Y )) 实证估计结果 | 第45-47页 |
| .5 程序代码 | 第47-53页 |
| .5.1 变换后所得的函数及其导数 | 第47-48页 |
| .5.2 迭代的主要算法 | 第48-49页 |
| .5.3 对指定的自由度和损失概率进行迭代 | 第49-50页 |
| .5.4 用历史模拟法求VaR 的值 | 第50页 |
| .5.5 数据的处理与选择以及VaR 的估计 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
