| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第11-13页 |
| 2 结构化违约风险模型及参数估计 | 第13-27页 |
| ·模型综述 | 第13-16页 |
| ·三种结构化模型的假设及违约概率度量 | 第16-21页 |
| ·BSM 模型 | 第16-17页 |
| ·BV 模型 | 第17-19页 |
| ·ER 模型 | 第19-21页 |
| ·模型的参数估计方法 | 第21-27页 |
| ·极大似然参数估计法 | 第21-24页 |
| ·极大似然参数估计法的蒙特卡洛模拟 | 第24-27页 |
| 3 对上市公司财务困境预测的实证研究 | 第27-41页 |
| ·样本选取 | 第27-29页 |
| ·数据分析过程 | 第29-32页 |
| ·违约概率测度 | 第32-34页 |
| ·预测结果的分组比较 | 第34-35页 |
| ·预测结果的精度比较 | 第35-38页 |
| ·模型预测能力差异分析 | 第38-41页 |
| 4 全文总结和研究展望 | 第41-43页 |
| ·全文总结 | 第41页 |
| ·进一步研究展望 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-48页 |
| 附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第48-49页 |
| 附录2 文中所使用的核心程序 | 第49-51页 |