VaR在度量市场流动性风险中的分析与应用

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 前言	第9-13页
·VaR方法的提出和发展现状	第9-11页
·VaR方法的提出	第9-10页
·VaR方法的发展现状	第10-11页
·金融市场的流动性风险与投资者的过度自信心理	第11-13页
·市场流动性风险	第11页
·投资者的过度自信心理	第11-13页
第二章 风险度量及VaR方法	第13-21页
·传统的风险度量方法	第13-15页
·马克维茨方差法	第13-14页
·β系数法	第14-15页
·VaR的基本原理与计算方法	第15-21页
·VaR方法的定义	第15-16页
·VaR的计算原理	第16页
·VaR的计算方法	第16-18页
·VaR值的计算	第18-21页
第三章 基于VaR的股票内生流动性风险度量	第21-28页
·VaR模型的基本思想	第21页
·度量内生流动性风险的VaR模型	第21-24页
·内生流动性风险的认知风险度量	第24-28页
·收益率的亏损概率	第24-26页
·收益率的期望损失	第26-28页
第四章 基于过度自信心理的模型拓展及实证分析	第28-38页
·基于过度自信心理的加权模型	第28-32页
·加权模型的建立及VaR的计算	第28-30页
·加权模型中内生流动性风险的认知风险度量	第30-32页
·基于过度自信心理的方差模型	第32-36页
·方差模型的建立及VaR的计算	第32-33页
·方差模型中内生流动性风险的认知风险度量	第33-36页
·实证分析	第36-38页
结论	第38-39页
参考文献	第39-42页
攻读硕士学位期间取得的学术成果	第42-43页
致谢	第43页