| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·本文的研究意义 | 第14页 |
| ·本文的主要内容及研究方法 | 第14-16页 |
| 第2章 有效市场与行为金融理论 | 第16-36页 |
| ·有效市场理论 | 第16-19页 |
| ·有效市场理论的概念 | 第16-18页 |
| ·有效市场假设的形式 | 第18-19页 |
| ·行为金融理论 | 第19-26页 |
| ·金融理论关于“投资人”的定性 | 第20-22页 |
| ·行为金融理论中投资者的行为偏差分析 | 第22-26页 |
| ·基于投资者行为偏差的投资策略 | 第26页 |
| ·投资者投资行为异象 | 第26-36页 |
| ·投资者资产选择行为异象 | 第26-30页 |
| ·投资者交易行为异象 | 第30-33页 |
| ·投资者买卖决策行为异象 | 第33-36页 |
| 第3章 代表性与保守性偏差的理论模型 | 第36-41页 |
| ·静态信息的贝叶斯学习 | 第36-37页 |
| ·单一静态信息的贝叶斯学习 | 第36-37页 |
| ·多条静态信息的贝叶斯学习 | 第37页 |
| ·代表性偏差的理论模型 | 第37-39页 |
| ·保守性偏差的理论模型 | 第39-41页 |
| 第4章 代表性与保守性偏差的实证研究 | 第41-59页 |
| ·假设的提出 | 第41-42页 |
| ·模型与方法的选择 | 第42-44页 |
| ·主要指标的计算 | 第42-43页 |
| ·形成期和检验期的划分 | 第43-44页 |
| ·样本数据的选择与处理 | 第44-46页 |
| ·样本数据的选择 | 第44-45页 |
| ·样本数据的处理流程 | 第45-46页 |
| ·代表性偏差的实证研究 | 第46-53页 |
| ·投资组合的构建 | 第46-47页 |
| ·实证结果 | 第47-53页 |
| ·保守性偏差的实证研究 | 第53-58页 |
| ·投资组合的构建 | 第53-54页 |
| ·实证结果 | 第54-58页 |
| ·实证检验的局限性 | 第58-59页 |
| 第5章 对实证结果的解释 | 第59-65页 |
| ·代表性与保守性偏差的行为金融学解释—过度反应与反应不足 | 第59-61页 |
| ·过度反应与反应不足的概念 | 第59页 |
| ·行为金融理论对过度反应与反应不足行为模型的探讨 | 第59-61页 |
| ·我国证券投资者行为偏差的深层次原因分析 | 第61-62页 |
| ·基于行为金融理论的政策建议 | 第62-65页 |
| 结论与展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |