我国开放式基金流动性风险研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 前言 | 第7-9页 |
| 1. 选题背景和意义 | 第7页 |
| 2. 本文研究的方法 | 第7-8页 |
| 3. 论文的结构及内容 | 第8-9页 |
| 第一部分 开放式基金流动性风险概述 | 第9-18页 |
| ·流动性的定义 | 第9页 |
| ·流动性的基本衡量指标 | 第9-10页 |
| ·开放式基金流动性风险的定义 | 第10页 |
| ·开放式基金流动性风险形成机理 | 第10-12页 |
| ·开放式基金流动性风险与其他风险的关系 | 第12-13页 |
| ·开放式基金流动性风险的影响因素 | 第13-18页 |
| ·外部因素 | 第13-14页 |
| ·内部因素 | 第14-18页 |
| 第二部分 国内外研究现状和文献综述 | 第18-22页 |
| ·国内外研究现状 | 第18-21页 |
| ·关于开放式基金流动性风险影响因素的研究 | 第18-19页 |
| ·关于投资者赎回行为的研究 | 第19页 |
| ·关于开放式基金的流动性风险进行度量问题的研究 | 第19-21页 |
| ·文献评述 | 第21-22页 |
| 第三部分 我国开放式基金流动性风险现状分析 | 第22-28页 |
| ·我国开放式基金流动性风险影响因素的特殊性 | 第22-23页 |
| ·我国开放式基金赎回规模的现状分析 | 第23-28页 |
| ·开放式基金赎回规模现状 | 第24-26页 |
| ·基金净赎回率与基金业绩的关系 | 第26-28页 |
| 第四部分 开放式基金流动性风险度量 | 第28-43页 |
| ·流动性风险的测度方法L-VAR | 第28-32页 |
| ·流动性风险值定义 | 第28-29页 |
| ·L-VaR基本模型的优点 | 第29页 |
| ·流动性风险指标设计 | 第29-30页 |
| ·流动性风险值计算公式推导 | 第30页 |
| ·流动性风险值含义 | 第30-31页 |
| ·组合的流动性风险的测度 | 第31页 |
| ·组合流动性风险的优化模型 | 第31-32页 |
| ·单只股票的L-VAR计算 | 第32-34页 |
| ·参数说明 | 第32页 |
| ·计算结果与分析 | 第32-34页 |
| ·计算开放式基金的L-VAR | 第34-40页 |
| ·数据说明 | 第34-35页 |
| ·计算过程和结果 | 第35-40页 |
| ·华安创新的流动性风险值与其他因素的关系 | 第40-43页 |
| ·基金流动性风险值与规模变化率的关系 | 第40页 |
| ·基金流动性风险值与相对净值变化率的关系 | 第40-41页 |
| ·基金流动性风险值与持股集中度的关系 | 第41-43页 |
| 第五部分 开放式基金流动性风险管理建议 | 第43-49页 |
| ·从资金的角度进行流动性风险管理 | 第43-46页 |
| ·关于赎回的流动性风险管理 | 第43-45页 |
| ·关于资金来源的管理 | 第45-46页 |
| ·从资产的角度进行的流动性风险管理 | 第46-49页 |
| ·基金的资产配置 | 第46-48页 |
| ·证券选择 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
