可转换债券在非完美市场中的定价模型研究

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-5页
第一章 绪论	第5-10页
·公司融资理论	第5-6页
·可转换证券的历史	第6-7页
·我国的可转债发展	第7-10页
第二章 可转换债券的价值分析	第10-17页
·可转换债券的研究情况	第10-12页
·可转换债券对于融资模式的改变	第12-13页
·可转换债券基本要素分析	第13页
·可转债的债性和股性分析	第13-15页
·可转债融资的成本	第15-17页
第三章 可转换债券定价	第17-37页
·离散条件下可转换债券定价	第17-23页
·可转债的转换条件	第23-26页
·可转换债券的双因素模型	第26-27页
·概率准则下期权套期	第27-32页
·数值举例	第32-37页
第四章 非完美市场条件下可转换债券的定价	第37-51页
·风险态度	第37-38页
·美式期权的执行条件	第38-41页
·非理性可转债定价模型	第41-45页
·可转换债券条款的设计	第45-48页
·机场转债价格模拟	第48-51页
第五章 总结与展望	第51-56页
·总结	第51页
·目前可转换债券创新的模式	第51-55页
·展望	第55-56页
参考文献	第56-60页
发表论文和科研情况说明	第60-61页
致谢	第61页