基于利率期货的房地产企业利率风险规避研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·企业利率风险研究现状 | 第10-11页 |
| ·利率期货理论研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·创新性研究成果 | 第13页 |
| ·论文结构安排 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第15-21页 |
| ·利率风险概述 | 第15-16页 |
| ·利率风险 | 第15页 |
| ·我国利率市场化进程 | 第15-16页 |
| ·利率期货的套期保值原理 | 第16-20页 |
| ·利率期货的产生 | 第16页 |
| ·利率期货的种类 | 第16-17页 |
| ·利率期货的功能 | 第17页 |
| ·利率期货套期保值理论 | 第17页 |
| ·利率期货套期保值策略 | 第17-19页 |
| ·利率期货套期保值效果 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 房地产企业利率风险研究 | 第21-29页 |
| ·房地产企业利率风险识别 | 第21-24页 |
| ·资产负债表利率风险识别 | 第21-22页 |
| ·利润表利率风险识别 | 第22-24页 |
| ·房地产企业利率风险衡量 | 第24-28页 |
| ·利率缺口模型分析 | 第24页 |
| ·万科利率风险衡量 | 第24-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 基于利率期货的房地产企业套期保值操作研究 | 第29-41页 |
| ·套期保值比率的确定 | 第29-31页 |
| ·我国国债期货价格模拟分析 | 第31-35页 |
| ·国债期货的理论价格研究 | 第31-33页 |
| ·我国国债期货理论价格模拟计算 | 第33-35页 |
| ·模拟套期保值效果分析 | 第35-37页 |
| ·利率期货交易的风险防范 | 第37-38页 |
| ·我国开展利率期货的可行性分析 | 第38-40页 |
| ·我国开展国债期货交易历史回顾 | 第38-39页 |
| ·我国恢复国债期货的可行性分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第五章 结论与展望 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第41页 |
| ·展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
