几类离散风险模型的破产概率

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 引言	第6-8页
第二章 经典风险模型	第8-22页
·Lundberg-Cramér经典风险模型	第8-11页
·经典离散风险模型	第11-16页
·完全离散的复合二项风险模型	第11-14页
·一般情形复合二项风险模型	第14-16页
·预备知识	第16-22页
·齐次Poisson过程	第16-17页
·广义齐次Poisson过程	第17-20页
·鞅论基础知识及有关结果	第20-22页
第三章 双二项风险模型	第22-31页
·保费速率为常数的双二项风险模型	第22-25页
·模型的引入与实际背景	第22-24页
·模型的破产概率	第24-25页
·保费随机的双二项风险模型	第25-31页
·模型的引入与实际背景	第25-27页
·模型的破产概率	第27-31页
第四章 多险种离散风险模型	第31-43页
·广义双险种离散风险模型	第31-36页
·模型的引入与实际背景	第31-33页
·模型的破产概率	第33-36页
·带扰动的双险种离散风险模型	第36-43页
·模型的引入与实际背景	第37-38页
·模型的破产该率	第38-43页
第五章 总结与展望	第43-45页
参考文献	第45-49页
致谢	第49-50页
攻读硕士期间主要研究成果	第50页