上市公司违约率研究

第1章 绪论	第1-34页
·论文研究背景	第13-17页
·信用风险管理	第13-16页
·巴塞尔新资本协议和违约率	第16页
·对我国上市公司违约率研究的现实意义	第16-17页
·文献综述	第17-28页
·违约率测度模型和模型变量选择	第17-26页
·资本资产定价模型及其拓展研究	第26-27页
·信用风险评级转移矩阵研究	第27-28页
·问题提出	第28-31页
·违约率测度模型的选择	第28-29页
·影响违约率的变量选择	第29页
·因子资产定价模型研究拓展	第29-30页
·信用风险评级转移矩阵	第30-31页
·研究目的和技术路线	第31-34页
·研究目的	第31页
·研究的技术路线和内容	第31-32页
·主要创新	第32-34页
第2章 财务比率截面数据分布特征研究	第34-47页
·财务比率截面数据分布特征和违约率模型选择	第34-38页
·相关上市公司和研究时期选择	第34页
·财务比率选取原则	第34-35页
·财务比率选择	第35-36页
·相关财务比率定义	第36-38页
·分布拟合函数选择以及分布拟合优劣程度标准	第38-39页
·分布拟合函数选择	第38页
·分布拟合优劣程度标准	第38-39页
·原始财务比率截面数据的分布特性	第39-42页
·最佳拟合分布及其时间变化	第42-44页
·财务比率截面数据转换与拟合正态分布	第44-46页
·本章结论	第46-47页
第3章 基于违约距离的上市公司违约率研究	第47-58页
·默顿模型	第47-49页
·基于违约距离的违约率估计	第49-56页
·方法和数据	第49-52页
·模型预测的准确性	第52-56页
·本章结论	第56-58页
第4章 基于技术效率和违约距离的违约率研究	第58-77页
·技术效率估计模型	第58-65页
·DEA模型与技术效率估计	第58-63页
·随机前沿生产函数与技术效率估计	第63-65页
·技术效率估计	第65-67页
·技术效率估计模型及变量选择	第65-67页
·不同随机前沿生产函数	第67页
·基于技术效率违约率研究	第67-72页
·上市公司技术效率分析	第67-69页
·Logistic违约率测度模型及相关假设检验	第69-71页
·考虑技术效率的违约测度模型预测准确性	第71-72页
·基于技术效率和违约距离的违约率研究	第72-76页
·Logistic违约测度模型及相关假设检验	第72-74页
·考虑技术效率和违约距离的违约测度模型预测准确性	第74-76页
·本章结论	第76-77页
第5章 权益收益中的违约风险研究	第77-88页
·基于Merton模型的违约率估计	第77页
·数据和描述性统计	第77-78页
·违约风险和权益收益变动性	第78-86页
·公司规模、帐面值与市值比以及违约风险	第78-82页
·违约影响	第82-85页
·违约率的显著性检验	第85-86页
·本章结论	第86-88页
第6章 上市公司信用评级转移矩阵和信用投资组合	第88-127页
·信用风险评级转移矩阵	第88-92页
·Altman-Kao信用评级转移矩阵	第88-90页
·标准普尔和穆迪信用等级迁移矩阵	第90-92页
·信用评级	第92-100页
·信用评级与二维评级	第92-93页
·二维评级框架	第93-95页
·影响债务人基础评级因子分析	第95-97页
·交易授信基础评级因子分析	第97-98页
·评级验证	第98-100页
·我国上市公司信用风险评级转移矩阵实证分析	第100-105页
·我国上市公司违约率的估计	第100页
·上市公司信用评级体系的等级模拟	第100-102页
·我国上市公司信用迁移实证分析	第102-105页
·国债收益率和信用价差协整关系研究	第105-115页
·国债收益率和信用价差	第105-107页
·模型和数据	第107-109页
·初步统计分析	第109页
·实证分析结果	第109-115页
·信用投资组合	第115-125页
·信用投资组合评价结构—资产价值模型	第115-122页
·蒙特卡罗模拟法应用	第122-125页
·本章结论	第125-127页
第7章 结论	第127-130页
·主要结论	第127-128页
·研究展望	第128-130页
参考文献	第130-137页
博士期间发表的论文和参与的项目	第137-138页
致谢	第138页