| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第6-14页 |
| ·理论背景 | 第6-7页 |
| ·研究现状 | 第7-12页 |
| ·本文的工作 | 第12-14页 |
| 2 有固定交易费的摩擦市场中无套利刻画 | 第14-32页 |
| ·引言 | 第14-15页 |
| ·概念与模型 | 第15-18页 |
| ·无套利的刻画 | 第18-24页 |
| ·无套利与状态价格 | 第19-21页 |
| ·无套利与一些优化问题 | 第21-24页 |
| ·无套利与最优消费选择 | 第24-27页 |
| ·无期初消费的情形 | 第24-26页 |
| ·考虑期初消费的情形 | 第26-27页 |
| ·无套利与定价函数 | 第27-32页 |
| ·无套利的刻画 | 第28-29页 |
| ·定价函数与状态价格 | 第29-32页 |
| 3 一般交易费用下摩擦市场的无套利分析 | 第32-45页 |
| ·一般交易费用函数的情形 | 第32-36页 |
| ·交易费用有优惠的情形 | 第36-45页 |
| ·一些引理 | 第37-39页 |
| ·两种市场套利的关系 | 第39-42页 |
| ·强套利机会的刻画 | 第42-45页 |
| 总结 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |