R/S分析方法在股票市场分形特征中的应用研究
| 第1章 绪论 | 第1-16页 |
| ·引言 | 第12-13页 |
| ·有效市场假说和分形市场假说 | 第13-15页 |
| ·有效市场假说 | 第13页 |
| ·分形市场假说 | 第13-14页 |
| ·EMH与FMH的区别 | 第14-15页 |
| ·论文内容概述 | 第15页 |
| ·论文的创新点或者说是改进之处 | 第15-16页 |
| 第2章 R／S分析方法与Hurst指数 | 第16-22页 |
| ·R／S分析的发展 | 第16-18页 |
| ·对赫斯特过程的模拟——王牌现象 | 第18-19页 |
| ·解读赫斯特指数 | 第19页 |
| ·Hurst指数特性与EMH | 第19-20页 |
| ·R／S分析的实际操作指南 | 第20-22页 |
| 第3章 检验R／S分析 | 第22-29页 |
| ·随机零假设 | 第22-23页 |
| ·蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟 | 第23-24页 |
| ·金融时间序列的几个随机模型 | 第24-28页 |
| ·自回归过程 | 第25页 |
| ·移动平均过程 | 第25-26页 |
| ·ARMA模型 | 第26页 |
| ·ARIMA模型 | 第26-27页 |
| ·ARCH模型 | 第27-28页 |
| ·随机模型中存在的问题 | 第28-29页 |
| 第4章 周期循环和非周期循环 | 第29-37页 |
| ·周期循环 | 第29-30页 |
| ·非周期循环 | 第30-34页 |
| ·统计循环 | 第30-31页 |
| ·混沌循环 | 第31-33页 |
| ·添加噪声 | 第33-34页 |
| ·非周期循环的估计方法 | 第34-35页 |
| ·消除序列线性依赖的方法论 | 第35页 |
| ·数据抽样中的问题 | 第35-37页 |
| 第5章 使用R／S分析进行实例分析 | 第37-49页 |
| ·Matlab简介 | 第37-38页 |
| ·对上证综指的收益率进行实际的分析 | 第38-49页 |
| ·检验Hurst指数的有效性 | 第39-40页 |
| ·中国股市的自相似性研究 | 第40-44页 |
| ·分析数据的非周期循环 | 第44-49页 |
| 第6章 R／S分析应用于分形噪声与混沌噪声 | 第49-61页 |
| ·分形噪声与R／S分析 | 第49-54页 |
| ·噪声的色彩 | 第49-50页 |
| ·粉红噪声 | 第50-51页 |
| ·黑噪声 | 第51-53页 |
| ·镜子效应 | 第53-54页 |
| ·噪声混沌与R／S分析 | 第54-58页 |
| ·信息与投资者之间的关系 | 第54-55页 |
| ·混沌存在的必要条件 | 第55页 |
| ·R／S分析应用于混沌 | 第55-58页 |
| ·BDS统计的概念 | 第58-59页 |
| ·BSD统计的实证研究 | 第59-61页 |
| 第7章 总结和展望 | 第61-63页 |
| ·总结 | 第61页 |
| ·展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 作者在学期间发表的论文清单 | 第67页 |
