| 摘 要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·风险预算研究的理论基础 | 第11-13页 |
| ·金融风险 | 第11页 |
| ·风险管理 | 第11-12页 |
| ·风险预算的出现 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第13-15页 |
| ·问题提出 | 第15-17页 |
| ·本文的研究内容和文章结构 | 第17-19页 |
| ·本文的研究内容 | 第17-18页 |
| ·本文的结构框架 | 第18-19页 |
| 第二章 风险预算与资产配置 | 第19-27页 |
| ·风险预算的定义 | 第19-20页 |
| ·风险预算的出现 | 第19页 |
| ·风险预算的定义 | 第19-20页 |
| ·风险预算中的风险 | 第20-23页 |
| ·风险本质的变化 | 第20-21页 |
| ·风险的组成 | 第21-22页 |
| ·风险的估计 | 第22-23页 |
| ·风险配置与资产配置 | 第23-27页 |
| ·风险配置过程 | 第23页 |
| ·资产配置过程 | 第23-25页 |
| ·风险配置与资产配置的区别 | 第25-27页 |
| 第三章 风险预算的系统控制观及其组成 | 第27-37页 |
| ·风险预算的几种表达 | 第27页 |
| ·风险预算的系统控制观 | 第27-30页 |
| ·控制的风险预算 | 第28-29页 |
| ·系统的风险预算 | 第29-30页 |
| ·系统控制观的意义 | 第30页 |
| ·风险预算的基准组合 | 第30-31页 |
| ·经理人结构与风险预算 | 第31-32页 |
| ·经理人结构模型 | 第32-37页 |
| ·经理人结构模型的基本思想 | 第32-33页 |
| ·结构化优化的过程 | 第33-34页 |
| ·资产类的有效边界 | 第34-35页 |
| ·资产类有效边界曲线 | 第35页 |
| ·组合层面的最优化 | 第35-36页 |
| ·选择最优化的经理配置 | 第36-37页 |
| 第四章 多因素风险预算体系 | 第37-43页 |
| ·多因素的资产配置过程和期望超额收益率 | 第38页 |
| ·各个投资经理计算各类资产的美元超额收益及相应的比例 | 第38-39页 |
| ·投资经理的风险 | 第39页 |
| ·建立风险预算优化过程 | 第39-41页 |
| ·风险预算 | 第41-42页 |
| ·风险预算过程总结 | 第42-43页 |
| 第五章 多因素风险预算在我国基金市场实证 | 第43-52页 |
| ·中国基金市场的多因素模型实证研究 | 第43-50页 |
| ·研究方法 | 第43-44页 |
| ·数据及其来源 | 第44-46页 |
| ·模型分析 | 第46页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第46-49页 |
| ·结果分析与结论 | 第49-50页 |
| ·多因素模型实证 | 第50-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-53页 |
| ·结论 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第58页 |