关于中国股指期货的推出对现货市场有效性、流动性和波动性影响的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-18页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·证券市场的有效性属性 | 第9页 |
| ·证券市场的流动性属性 | 第9-10页 |
| ·证券市场的波动性属性 | 第10页 |
| ·证券市场交易规则 | 第10-11页 |
| ·与本文相关的研究 | 第11-18页 |
| ·与市场有效性相关的研究 | 第11-13页 |
| ·与市场流动性相关的研究 | 第13-15页 |
| ·与市场波动性相关的研究 | 第15-18页 |
| ·研究目的 | 第18页 |
| ·研究思路与结构 | 第18页 |
| 2 研究对象与样本选取 | 第18-22页 |
| ·股指期货简介 | 第18-20页 |
| ·我国股指期货上市情况 | 第20-21页 |
| ·标的指数简介 | 第20页 |
| ·股指期货合约概况 | 第20-21页 |
| ·样本选取 | 第21-22页 |
| 3 股指期货对我国现货市场有效性影响的实证分析 | 第22-28页 |
| ·指标选择与研究方法 | 第22-23页 |
| ·实证结果 | 第23-27页 |
| ·日内相关性 | 第23-26页 |
| ·日间相关性 | 第26-27页 |
| ·进一步讨论 | 第27-28页 |
| 4 股指期货对我国现货市场流动性影响的实证分析 | 第28-45页 |
| ·指标选择 | 第29-30页 |
| ·实证结果 | 第30-45页 |
| ·价格角度 | 第30-38页 |
| ·数量角度 | 第38-45页 |
| 5 股指期货对我国现货市场波动性影响的实证分析 | 第45-61页 |
| ·指标选择 | 第46-47页 |
| ·实证结果 | 第47-58页 |
| ·基本检验 | 第47-48页 |
| ·股指期货对现货波动性的基本影响 | 第48-50页 |
| ·股指期货对现货不对称波动的影响 | 第50-54页 |
| ·波动溢出性 | 第54-58页 |
| ·可能的影响途径 | 第58-61页 |
| 6 全文总结 | 第61-63页 |
| ·主要结论 | 第61页 |
| ·不足和研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 后记 | 第66页 |
