| 第一章 绪论 | 第1-17页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·贷款定价研究对我国商业银行的现实意义 | 第10-13页 |
| ·我国利率市场化改革的历史回顾与前瞻 | 第10-11页 |
| ·我国商业银行人民币贷款定价现状 | 第11-13页 |
| ·研究的目标和内容 | 第13-17页 |
| 第二章 信用风险定价理论与贷款定价研究现状概述 | 第17-54页 |
| ·信用风险的含义及其特点 | 第17-21页 |
| ·信用风险定价模型综概述 | 第21-42页 |
| ·结构化模型(Structural Model) | 第21-27页 |
| ·简约型模型(Reduced Model) | 第27-42页 |
| ·贷款定价问题的国内外研究综述 | 第42-52页 |
| ·贷款价格的构成及西方商业银行贷款定价的主要模式 | 第42-46页 |
| ·研究现状及其局限性 | 第46-52页 |
| 本章小结 | 第52-54页 |
| 第三章 研究的理论基础及预备知识 | 第54-72页 |
| ·无套利定价理论 | 第54-64页 |
| ·不确定型决策与信息结构 | 第54-56页 |
| ·单期无套利定价模型 | 第56-61页 |
| ·多期无套利模型 | 第61-64页 |
| ·信用评级的马尔可夫模型 | 第64-69页 |
| ·离散时间 Markov 信用模型的一般描述 | 第65-66页 |
| ·Markov 信用模型的经济含义 | 第66-69页 |
| ·研究的环境基础与基本假设 | 第69-72页 |
| 第四章 基于违约概率或违约强度的即期贷款定价模型 | 第72-107页 |
| ·商业银行贷款的计息方式和现金流的一般形式 | 第72-75页 |
| ·按复利计息的贷款现金流形式 | 第72-74页 |
| ·按单利计息的贷款现金流形式 | 第74-75页 |
| ·贷款现金流的统一形式 | 第75页 |
| ·按复利计息的单期贷款定价模型 | 第75-81页 |
| ·企业违约概率公式 | 第76-78页 |
| ·按复利计息的单期贷款定价通用公式 | 第78-81页 |
| ·按复利计息的多期现金流贷款定价模型 | 第81-96页 |
| ·按单利计息的贷款定价模型 | 第96-98页 |
| ·基于违约强度的贷款定价模型 | 第98-105页 |
| ·违约过程为齐次Poisson 过程 | 第100-103页 |
| ·违约过程为非齐次Poisson 过程 | 第103-104页 |
| ·违约强度λ(t ) 的估算 | 第104-105页 |
| 本章小结 | 第105-107页 |
| 第五章 基于信用转移矩阵的远期贷款定价模型 | 第107-124页 |
| ·离散时间信用等级转移的随机过程模型 | 第108-110页 |
| ·齐次马尔可夫信用转移模型 | 第108-109页 |
| ·非齐次马尔可夫信用转移模型 | 第109-110页 |
| ·企业破产概率q|~_(i,m+1)(t ,T ) 和存活概率的求解 | 第110-116页 |
| ·q|~_(i,m + 1) (t ,T ) 与风险债券价格p_i ( t ,T ) 的关系 | 第110-112页 |
| ·风险补偿调整因子π(t ) 的求解 | 第112-115页 |
| ·企业破产概率q|~_(j,m+ 1) (t , T ) 的计算 | 第115-116页 |
| ·远期贷款定价公式 | 第116-123页 |
| 本章小结 | 第123-124页 |
| 第六章 定价模型算例分析 | 第124-148页 |
| ·即期模型算例分析及灵敏度检验 | 第124-140页 |
| ·远期定价模型算例分析 | 第140-147页 |
| 本章小结 | 第147-148页 |
| 第七章 总结与展望 | 第148-153页 |
| ·论文的主要内容与研究结论 | 第148-150页 |
| ·论文的主要创新点 | 第150-151页 |
| ·进一步研究的方向与展望 | 第151-153页 |
| 参考文献 | 第153-162页 |
| 攻读博士期间发表论文和参加科研情况 | 第162-163页 |
| 致谢 | 第163页 |
