| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 第一章 导言 | 第10-17页 |
| 1．1 研究背景及问题的提出 | 第10-13页 |
| 1．2 研究的目标和内容 | 第13-15页 |
| 1．2．1 研究目标 | 第14页 |
| 1．2．2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1．3 研究方法和总体思路 | 第15-17页 |
| 第二章 证券投资优化基本理论 | 第17-41页 |
| 2．1 证券投资概述 | 第17-25页 |
| 2．1．1 证券与投资 | 第17-18页 |
| 2．1．2 证券投资的内涵 | 第18-20页 |
| 2．1．3 证券投资的基本属性 | 第20-22页 |
| 2．1．4 证券投资的种类和目的 | 第22-23页 |
| 2．1．5 证券投资的步骤 | 第23-24页 |
| 2．1．6 证券投资市场中的投资者、投机者与保值者 | 第24-25页 |
| 2．2 证券投资的收益和风险 | 第25-41页 |
| 2．2．1 证券投资收益 | 第25-33页 |
| 2．2．2 证券投资风险 | 第33-41页 |
| 第三章 证券投资收益与风险的计量 | 第41-66页 |
| 3．1 证券投资收益计量 | 第41-52页 |
| 3．1．1 收益计量理论回顾与评价 | 第41-45页 |
| 3．1．2 证券投资收益计量 | 第45-52页 |
| 3．2 证券投资风险计量 | 第52-66页 |
| 3．2．1 西方证券投资风险的计量理论与评价 | 第52-59页 |
| 3．2．2 证券投资风险的计量 | 第59-66页 |
| 第四章 基于灰色系统理论的证券投资优化研究 | 第66-80页 |
| 4．1 证券投资优化多目标规划模型的建立 | 第66-70页 |
| 4．1．1 目标规划概述 | 第66-68页 |
| 4．1．2 证券投资多目标规划模型的建立 | 第68-70页 |
| 4．2 基于灰色系统理论的证券投资优化计量方法 | 第70-80页 |
| 4．2．1 应用灰色系统理论的可行性分析 | 第70-76页 |
| 4．2．2 基于灰色系统理论的证券投资优化计量模型的建立 | 第76-80页 |
| 第五章 实证研究 | 第80-89页 |
| 5．1 实证研究的思路 | 第80页 |
| 5．2 实证研究的过程 | 第80-87页 |
| 5．2．1 样本股票的选择 | 第80-81页 |
| 5．2．2 数据说明与数据处理 | 第81-84页 |
| 5．2．3 证券投资灰色多目标规划模型的求解 | 第84-87页 |
| 5．3 灰色多目标规划模型与马克威茨模型和Harlow模型的比较分析 | 第87-89页 |
| 第六章 结束语 | 第89-94页 |
| 6．1 本文的主要工作和创新 | 第89-90页 |
| 6．2 研究结论 | 第90-92页 |
| 6．3 本文的局限性 | 第92页 |
| 6．4 研究展望 | 第92-94页 |
| 参考文献 | 第94-97页 |
| 致谢 | 第97-98页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第98页 |
