| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-141页 |
| 1 绪 论 | 第15-25页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第15-17页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·研究的意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-23页 |
| ·金融风险研究现状 | 第17-21页 |
| ·证券投资基金风险研究现状 | 第21-23页 |
| ·本文研究的目的和研究内容 | 第23-25页 |
| ·本文研究的目的 | 第23-24页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第24-25页 |
| 2 证券投资基金风险形式及特征 | 第25-41页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·证券投资基金相关概念界定 | 第25-27页 |
| ·证券投资基金的个体特征 | 第27-29页 |
| ·风险概念及其数量刻画 | 第29-35页 |
| ·风险概念综述 | 第29-31页 |
| ·风险概念评价与数量刻画 | 第31-35页 |
| ·证券投资基金风险的表现形式 | 第35-38页 |
| ·证券投资基金风险的特征 | 第38-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 3 证券投资基金风险形成机理 | 第41-61页 |
| ·引 言 | 第41页 |
| ·证券投资基金市场风险的形成机理 | 第41-47页 |
| ·股票价格模型 | 第41-43页 |
| ·经济变量对证券价格的影响 | 第43-46页 |
| ·证券投资基金市场风险的形成机制 | 第46-47页 |
| ·开放式基金流动性风险的形成机理 | 第47-54页 |
| ·开放式基金流动性风险的形成原理 | 第47-49页 |
| ·影响开放式基金流动性风险的因素 | 第49-54页 |
| ·证券投资基金运行机制风险的形成机理 | 第54-60页 |
| ·证券投资基金运行机制的委托代理分析 | 第54-58页 |
| ·不健全的利益制衡机制对基金管理人形成无效约束 | 第58-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 4 证券投资基金风险度量 | 第61-77页 |
| ·引言 | 第61页 |
| ·证券投资基金市场风险的度量 | 第61-70页 |
| ·方差模型 | 第61-63页 |
| ·半方差模型 | 第63页 |
| ·VaR模型 | 第63-70页 |
| ·开放式基金流动性风险的度量 | 第70-76页 |
| ·开放式基金资金来源和投资形成资产的分类 | 第70-71页 |
| ·开放式基金流动性风险度量指标体系 | 第71-73页 |
| ·开放式基金流动性风险的指标度量 | 第73-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 5 中国证券投资基金市场波动的关联性 | 第77-97页 |
| ·引言 | 第77页 |
| ·研究样本与研究方法 | 第77-82页 |
| ·研究样本选择 | 第77-80页 |
| ·研究方法设计 | 第80-82页 |
| ·价格指数波动的平稳性与单整性检验 | 第82-88页 |
| ·价格指数波动的平稳性检验 | 第82-87页 |
| ·价格指数波动的单整性检验 | 第87-88页 |
| ·证券投资基金与股票市场价格指数的关联性 | 第88-93页 |
| ·基金指数与中信股票指数之间的协整性检验 | 第89-90页 |
| ·大型基金指数与中信股票指数之间的协整性检验 | 第90-91页 |
| ·小型基金指数与中信股票指数之间的协整性检验 | 第91-93页 |
| ·中国证券投资基金指数之间的关联性 | 第93-96页 |
| ·证券投资基金指数的相关性 | 第93-95页 |
| ·证券投资基金指数之间的协整性检验 | 第95-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 6 中国证券投资基金市场波动聚集性实证研究 | 第97-117页 |
| ·引言 | 第97页 |
| ·刻画波动聚集性的ARCH类模型 | 第97-106页 |
| ·ARCH模型参数估计 | 第106-107页 |
| ·证券投资基金市场波动聚集性与杠杆效应 | 第107-111页 |
| ·证券投资基金市场波动的聚集性检验 | 第107-110页 |
| ·证券投资基金市场波动的杠杆效应检验 | 第110-111页 |
| ·证券投资基金风险溢价效应检验 | 第111-112页 |
| ·证券投资基金市场波动与信息的关系 | 第112-114页 |
| ·证券投资基金收益与交易量的关系 | 第114-116页 |
| ·本章小结 | 第116-117页 |
| 7 中国证券投资基金市场风险实证研究 | 第117-135页 |
| ·引言 | 第117页 |
| ·证券投资基金收益率序列的相关性检验 | 第117-120页 |
| ·证券投资基金收益率的平稳性检验 | 第120-121页 |
| ·证券投资基金收益率分布的正态性检验 | 第121-127页 |
| ·中国证券投资基金市场风险实证分析 | 第127-134页 |
| ·基于EGARCH模型的证券投资基金指数VaR值的计算 | 第127-133页 |
| ·证券投资基金指数VaR值实证结果分析 | 第133-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 8 结论与展望 | 第135-141页 |
| ·主要结论 | 第135-138页 |
| ·本文的主要创新 | 第138-139页 |
| ·后续研究工作的展望 | 第139-141页 |
| 致 谢 | 第141-143页 |
| 参考文献 | 第143-149页 |
| 附: | 第149页 |
| 1 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第149页 |
| 2 作者在攻读博士学位期间的得奖情况 | 第149页 |