| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 绪论 | 第11-15页 |
| ·引言 | 第11-13页 |
| ·研究方法介绍 | 第13-15页 |
| 第二章 研究方法介绍 | 第15-31页 |
| ·风险度量方法介绍 | 第15-20页 |
| ·一致性风险度量 | 第15页 |
| ·VaR 方法 | 第15-16页 |
| ·ES 方法 | 第16-17页 |
| ·效用函数与风险谱函数 | 第17-20页 |
| ·效用函数 | 第17-18页 |
| ·风险谱函数 | 第18-20页 |
| ·谱风险度量方法 | 第20页 |
| ·G-H 分布及其参数估计 | 第20-24页 |
| ·G-H 分布基本概念[5] | 第20-22页 |
| ·G-H 分布参数估计[5] | 第22-24页 |
| ·分为点估计法 | 第22-23页 |
| ·矩估计法 | 第23-24页 |
| ·Copula 理论及估计方法 | 第24-26页 |
| ·Sklar 理论[5] | 第24-25页 |
| ·Copula 基本性质[5] | 第25页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第25-26页 |
| ·参数估计方法[5] | 第26页 |
| ·风险度量模型及投资组合模型建立 | 第26-30页 |
| ·基于 G-H 分布的谱风险度量模型 | 第26-28页 |
| ·投资组合模型[5] | 第28-30页 |
| ·谱风险度量的检验方法 | 第30-31页 |
| 第三章 实际算例 | 第31-41页 |
| ·基于 G-H 分布的谱风险度量算法 | 第31-36页 |
| ·单只股票谱风险度量分析 | 第31-34页 |
| ·投资组合的优化配置问题 | 第34-36页 |
| ·基于 G-H 分布的 Copula-SMR 算法[5] | 第36-41页 |
| 第四章 结论和展望 | 第41-43页 |
| ·结论 | 第41页 |
| ·展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第47-49页 |
| 作者和导师简介 | 第49页 |