| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-11页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究的历史与发展 | 第10-11页 |
| ·创新之处 | 第11页 |
| ·组织结构 | 第11页 |
| 第二章 R／S和修正R／S方法的实证分析 | 第11-19页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·R／S分析法 | 第12-15页 |
| ·表述 | 第12-14页 |
| ·步骤 | 第14-15页 |
| ·无偏重新标度极差分析 | 第15-16页 |
| ·计算结果 | 第16-18页 |
| ·结果分析 | 第18-19页 |
| 第三章 上海股票市场的风险测量模型 | 第19-38页 |
| ·风险基本概念与数据描述 | 第19-22页 |
| ·风险基本概念 | 第19-20页 |
| ·数据描述 | 第20-22页 |
| ·VaR计量方法的分类 | 第22页 |
| ·参数法(Parametric estimations) | 第22-28页 |
| ·方差-协方差法(Variance-Covariance method) | 第22-23页 |
| ·收益率r_t服从t分布 | 第23页 |
| ·VaR估计的条件方差法 | 第23-25页 |
| ·模型计算 | 第25-28页 |
| ·半参数法(Semi-parameter approach) | 第28-29页 |
| ·David Li提出的由极值理论与HS结合的半参数法 | 第28-29页 |
| ·模型计算 | 第29页 |
| ·结果分析 | 第29页 |
| ·模拟法 | 第29-30页 |
| ·历史模拟法(Historical Simulation) | 第29-30页 |
| ·蒙特卡洛模拟(Monte Carlo Simulation) | 第30页 |
| ·极值理论 | 第30-37页 |
| ·BMM模型(block maxima model) | 第31-33页 |
| ·POT(peak-over-thresholds method)模型 | 第33-37页 |
| ·研究趋势 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
