| 第1章 绪论 | 第1-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究内容 | 第8页 |
| ·研究的方法 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| 第2章 我国推行住房抵押贷款证券化的必要性分析 | 第9-17页 |
| ·住房产业化进程对实施住房抵押贷款证券化的需求分析 | 第9-10页 |
| ·住房抵押贷款证券化促进住房有效需求增加的分析 | 第10-15页 |
| ·住房产业发展资金来源需求分析 | 第15-17页 |
| 第3章 我国推行住房抵押贷款证券化的可行性分析 | 第17-26页 |
| ·推行住房抵押贷款证券化的意义 | 第17-20页 |
| ·我国推行住房抵押贷款证券化的可能性 | 第20-22页 |
| ·我国有关住房抵押贷款证券化的研究历程 | 第22-23页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化的发展趋势及存在的问题 | 第23-26页 |
| 第4章 国外住房抵押贷款证券化成功模式的借鉴分析 | 第26-34页 |
| ·国外住房抵押贷款证券化的发展概况 | 第26-29页 |
| ·住房抵押贷款证券化的起源 | 第26-27页 |
| ·国际上住房抵押贷款证券化的市场现状 | 第27-29页 |
| ·国外住房抵押贷款证券化的模式介绍 | 第29-30页 |
| ·住房抵押贷款证券化的表外模式 | 第29页 |
| ·住房抵押贷款证券化的表内模式 | 第29页 |
| ·住房抵押贷款证券化的准表外模式 | 第29-30页 |
| ·适合我国的成功模式分析 | 第30-34页 |
| ·三种模式的对比分析 | 第30-31页 |
| ·证券化经营公司的形式设计及选择 | 第31-34页 |
| 第5章 适合我国运行的住房抵押贷款证券化模式的构建 | 第34-64页 |
| ·住房抵押贷款证券化的运作机理分析 | 第34-36页 |
| ·住房抵押贷款证券化的组织结构构造 | 第36-38页 |
| ·住房抵押贷款证券化的运作 | 第38-53页 |
| ·证券化经营公司的设立 | 第39-40页 |
| ·“资产池”的构建及现金流重组 | 第40-41页 |
| ·住房抵押贷款证券品种设计 | 第41-43页 |
| ·住房抵押贷款证券的现金流量分析 | 第43-48页 |
| ·对住房抵押贷款证券的信用增级 | 第48-51页 |
| ·对住房抵押贷款证券进行信用评级 | 第51-52页 |
| ·住房抵押贷款证券的发行与交易 | 第52-53页 |
| ·住房抵押贷款证券的定价 | 第53-64页 |
| ·基本定价方法 | 第53页 |
| ·静态现金流量模型 | 第53-54页 |
| ·无风险套利定价模型 | 第54-58页 |
| ·蒙特卡罗模拟模型 | 第58页 |
| ·定价模型的比选 | 第58-59页 |
| ·提前偿还期权价值的确定 | 第59-62页 |
| ·住房抵押贷款证券发行价格的确定 | 第62-64页 |
| 第6章 住房抵押贷款证券化的风险及其规避对策分析 | 第64-72页 |
| ·信用风险的规避对策 | 第64-67页 |
| ·提前偿付风险的规避对策 | 第67-70页 |
| ·影响提前偿付行为的因素 | 第68-69页 |
| ·防范提前偿付风险的措施 | 第69-70页 |
| ·利率风险的防范 | 第70页 |
| ·税收风险的防范 | 第70-72页 |
| 结论 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-76页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第76页 |