开放式基金流动性风险的评估与实证研究
| 1. 前言 | 第1-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·研究思路和创新点 | 第12-14页 |
| 2. 流动性风险的含义和形成机制 | 第14-19页 |
| ·流动性风险的含义 | 第14-15页 |
| ·开放式基金的流动性风险 | 第15-16页 |
| ·开放式基金流动性风险的形成机制 | 第16-19页 |
| 3. 流动性风险的模型分析 | 第19-27页 |
| ·流动性损失 | 第19-24页 |
| ·机会流动性损失 | 第20-22页 |
| ·变现流动性损失 | 第22-24页 |
| ·流动性危机 | 第24-25页 |
| ·流动性风险的整体模型 | 第25-27页 |
| 4. 开放式基金流动性风险的因素分析 | 第27-37页 |
| ·影响基金净赎回量的主要因素 | 第27-31页 |
| ·市场走势 | 第27-28页 |
| ·基金的业绩表现 | 第28-30页 |
| ·基金持有人结构 | 第30-31页 |
| ·影响基金流动性成本的主要因素 | 第31-34页 |
| ·资产配置 | 第31-33页 |
| ·基金资产的流动性水平 | 第33-34页 |
| ·其他因素 | 第34-37页 |
| ·资本市场的成熟程度 | 第34页 |
| ·基金的投资类型与投资策略 | 第34-36页 |
| ·市场信息完善程度 | 第36-37页 |
| 5. 开放式基金流动性风险的测度及实证分析 | 第37-49页 |
| ·基于模型的流动性风险指标 | 第37-40页 |
| ·简化的流动性风险指标 | 第40-46页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的深层分析 | 第46-49页 |
| 6. 开放式基金流动性风险的防范和管理 | 第49-55页 |
| ·开放式基金流动性管理机理 | 第49页 |
| ·开放式基金流动性管理组织架构 | 第49-51页 |
| ·开放式基金流动性管理体系 | 第51-55页 |
| ·估计预留现金及最优资产配置 | 第51-52页 |
| ·流动性风险预警制度 | 第52-54页 |
| ·非预期赎回的应对策略 | 第54-55页 |
| 7. 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附表1: 我国开放式基金季度流动性情况汇总表 | 第62页 |
| 附表2 华夏成长净流入和资产净值季度情况统计表 | 第62-63页 |
| 附表3: 不同投资类型基金净流入统计表 | 第63页 |
| 附表4: 不同投资风格基金净流入统计表 | 第63-64页 |
| 后记 | 第64页 |
