| 内容摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-5页 |
| 引言 | 第5-6页 |
| 第一章 资产选择的均值一方差方法 | 第6-20页 |
| 1． 1 投资组合选择基本模型 | 第6-12页 |
| 1． 2 改进的投资组合模型 | 第12-19页 |
| 1． 3 我国对资产选择理论的借鉴 | 第19-20页 |
| 第二章 资产定价模型及其扩展模型 | 第20-36页 |
| 2． 1 基本假定与市场组合 | 第20-28页 |
| 2． 2 CAPM模型的扩展 | 第28-31页 |
| 2． 3 CAPM模型的实证分析 | 第31-35页 |
| 2． 4 CAPM系列理论在我国的适用性问题 | 第35-36页 |
| 第三章 因素模型与套利定价理论 | 第36-45页 |
| 3． 1 因素模型 | 第36-39页 |
| 3． 2 套利定价理论 | 第39-43页 |
| 3． 3 关于套利定价理论的几点讨论 | 第43-45页 |
| 第四章 中国股市投资组合理论的实证检验 | 第45-62页 |
| 4． 1 上海股市均值一方差体系及收益率分布的实证检验 | 第45-50页 |
| 4． 2 单指数模型的实证检验 | 第50-55页 |
| 4． 3 上海股市CAPM的实证检验 | 第55-62页 |
| 结论 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-66页 |