| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究概况 | 第11-13页 |
| ·风险价值VaR的研究概况 | 第11页 |
| ·条件风险价值CVaR的研究概况 | 第11-12页 |
| ·现代投资组合理论的形成与发展 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容、研究方法和文章结构 | 第13-16页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| ·本文的研究方法 | 第14页 |
| ·本文的研究框架 | 第14-16页 |
| 第二章 VaR及均值-VaR模型概述 | 第16-21页 |
| ·VaR的定义 | 第16-17页 |
| ·VaR的几种主要计算方法 | 第17页 |
| ·VaR在应用中的两大缺陷 | 第17-19页 |
| ·VaR不满足一致性公理 | 第18-19页 |
| ·VaR尾部损失测量的非充分性 | 第19页 |
| ·均值-VaR 模型的建立 | 第19-21页 |
| 第三章 CVaR及均值-CVaR模型概述 | 第21-38页 |
| ·CVaR的定义 | 第21页 |
| ·CVaR的计算 | 第21-23页 |
| ·连续型CVaR的计算 | 第22页 |
| ·离散型CVaR的计算 | 第22页 |
| ·CVaR的等价表达形式 | 第22-23页 |
| ·CVaR的参数选择 | 第23-25页 |
| ·置信水平的选择 | 第23-24页 |
| ·持有期的选择 | 第24-25页 |
| ·CVaR的性质与应用 | 第25-28页 |
| ·CVaR的性质分析 | 第25-26页 |
| ·CVaR的应用 | 第26-28页 |
| ·均值-CVaR投资组合模型 | 第28-34页 |
| ·模型的建立 | 第28-30页 |
| ·假设条件的确定与两个重要的CVaR公式 | 第30页 |
| ·正态条件下均值-CVaR边界与有效前沿 | 第30-34页 |
| ·CVaR和VaR的比较研究 | 第34-38页 |
| ·CVaR和VaR的共同点 | 第34-35页 |
| ·CVaR的优势 | 第35-38页 |
| 第四章 基于CVaR度量和VaR约束的投资组合优化模型 | 第38-45页 |
| ·目标函数的建立 | 第38-41页 |
| ·标准正态分布下VaR与CVaR的计算 | 第38-39页 |
| ·投资组合期望收益率的计算 | 第39页 |
| ·投资组合方差的确定 | 第39-40页 |
| ·目标函数的确定 | 第40-41页 |
| ·基于VaR风险约束的建立 | 第41-42页 |
| ·基于VaR的组合风险控制 | 第41页 |
| ·VaR约束的进一步解释 | 第41-42页 |
| ·模型的建立与求解 | 第42-44页 |
| ·模型的优化原理 | 第42-43页 |
| ·模型的建立 | 第43页 |
| ·模型的求解 | 第43-44页 |
| ·模型的特点 | 第44-45页 |
| 第五章 实例分析 | 第45-49页 |
| ·样本选取及正态性检验 | 第45-46页 |
| ·目标函数的建立 | 第46-47页 |
| ·组合收益和组合方差的计算 | 第46页 |
| ·目标函数的确定 | 第46-47页 |
| ·VaR约束条件的建立 | 第47页 |
| ·模型的建立与求解 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录（攻读学位期间发表的论文） | 第54页 |