国际证券市场的相关性、周期性及传导特征实证研究
| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-17页 |
| ·问题的提出 | 第7-9页 |
| ·理论基础 | 第9-12页 |
| ·基本概念界定 | 第12-13页 |
| ·主要研究内容 | 第13-14页 |
| ·结构安排 | 第14-15页 |
| ·本文的特点和主要创新 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-28页 |
| ·时域分析文献综述 | 第17-22页 |
| ·谱分析文献综述 | 第22-28页 |
| 第3章 研究方法 | 第28-37页 |
| ·时间序列分析方法 | 第28-33页 |
| ·谱分析 | 第33-37页 |
| 第4章 基于股票市场指数的时域实证研究 | 第37-47页 |
| ·样本指数的选择 | 第37-42页 |
| ·数据描述 | 第42-44页 |
| ·单位根检验 | 第44页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第44-46页 |
| ·协整关系检验 | 第46-47页 |
| 第5章 基于股票市场行业指数的时域实证研究 | 第47-69页 |
| ·行业指数样本的选择 | 第47-49页 |
| ·能源行业指数 | 第49-54页 |
| ·金融行业指数 | 第54-59页 |
| ·基础料行业指数 | 第59-63页 |
| ·工业行业指数 | 第63-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第6章 基于股票市场指数的频域实证研究 | 第69-80页 |
| ·基于股票市场指数的交叉谱分析 | 第69-71页 |
| ·基于股票市场行业指数的交叉谱分析 | 第71-80页 |
| 结论 | 第80-83页 |
| 参考文献 | 第83-92页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第92-93页 |
| 后记 | 第93-94页 |
| 中文摘要 | 第94-98页 |
| Abstract | 第98-101页 |
