时间序列分析在吉林省GDP预测中的应用

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 引言	第8-9页
·分析预测GDP 年度数据的原因	第8页
·时间序列分析法简述	第8页
·本文的主要工作	第8-9页
第二章 时间序列分析基本方法	第9-16页
·时间序列分析基本理论	第9-13页
·时间序列的预处理	第9-11页
·平稳性检验	第9页
·纯随机性检验	第9-10页
·单位根检验	第10页
·BIC准则定阶	第10-11页
·基本方法和模型	第11-13页
·指数平滑法	第11页
·差分运算	第11-12页
·ARMA模型	第12-13页
·ARIMA模型	第13页
·ARIMA模型的建模步骤	第13-16页
·数据平稳性检验	第14页
·对差分后平稳序列进行ARMA拟合	第14页
·参数检验	第14-15页
·模检验型	第15页
·模型预测	第15-16页
第三章 实例分析	第16-28页
·确定性分析--指数平滑法	第16-17页
·随机性分析	第17-27页
·差分后ARIMA模型拟合法	第18-23页
·对数据进行平稳化处理	第18-20页
·ARMA( p, q)模型的建立与检验	第20-23页
·ARIMA模型预测	第23页
·取对数后ARIMA模型拟合法	第23-25页
·取对数后对year, year~2 做拟合	第25-27页
·未来10年吉林省GDP的预测	第27-28页
结论	第28-30页
参考文献	第30-31页
后记	第31页