股指期货期现套利股票模拟组合构建研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-14页 |
| ·国外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| 第二章 股指期货市场概述 | 第14-28页 |
| ·股指期货的发展 | 第14-17页 |
| ·国外股指期货市场的发展概况 | 第14-15页 |
| ·我国股指期货的发展历程与现状 | 第15页 |
| ·股指期货发展现状 | 第15-17页 |
| ·股指期货的交易策略 | 第17-20页 |
| ·套期保值 | 第17-18页 |
| ·套利 | 第18-19页 |
| ·投机 | 第19-20页 |
| ·股指期货套利交易策略 | 第20-28页 |
| ·股指期货定价模型 | 第20-21页 |
| ·股指期货期现套利交易的原理 | 第21-25页 |
| ·股指期货期现套利交易的操作流程 | 第25-28页 |
| 第三章 指数模拟组合构建的理论分析 | 第28-35页 |
| ·大权重配置模型 | 第28-30页 |
| ·行业分层配置模型 | 第30-33页 |
| ·行业的划分 | 第30-31页 |
| ·计算行业和股票的权重 | 第31页 |
| ·确定模拟组合选取的股票数 | 第31-32页 |
| ·产业内的权重放大系数 | 第32页 |
| ·各股票的投资权重 | 第32页 |
| ·模拟投资组合的股票数 | 第32-33页 |
| ·指数模拟的绩效评价 | 第33-35页 |
| ·追踪误差指标 | 第33页 |
| ·差平均 | 第33-34页 |
| ·平均绝对差 | 第34-35页 |
| 第四章 指数模拟组合构建的实证分析 | 第35-42页 |
| ·数据来源 | 第35页 |
| ·模拟组合的构建 | 第35-37页 |
| ·大权重配置模型构建指数模拟组合 | 第35-36页 |
| ·行业分层配置模型构建指数模拟组合 | 第36-37页 |
| ·指数模拟组合的绩效分析与评价 | 第37-42页 |
| ·大权重配置模型的模拟绩效 | 第37-38页 |
| ·行业配置模型的模拟绩效 | 第38-39页 |
| ·大权重配置模型与行业配置模型的比较 | 第39-40页 |
| ·行业配置的指数跟踪能力 | 第40-42页 |
| 第五章 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
