| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 引言 | 第6-9页 |
| 第一章 量价关系研究综述 | 第9-19页 |
| ·量价关系的理论基础 | 第9-13页 |
| ·混合分布假说 | 第10-12页 |
| ·信息顺序到达模型 | 第12-13页 |
| ·噪声交易理性预期模型 | 第13页 |
| ·国内外实证研究综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究动态 | 第13-16页 |
| ·国内研究动态 | 第16页 |
| ·国内外研究评述与展望 | 第16-19页 |
| 第二章 实证方法介绍: GARCH类模型 | 第19-29页 |
| ·GARCH类模型 | 第19-23页 |
| ·ARCH模型 | 第19-20页 |
| ·GARCH模型 | 第20-21页 |
| ·ARCH-M模型 | 第21-22页 |
| ·EGARCH模型 | 第22-23页 |
| ·模型定阶方法 | 第23页 |
| ·模型的检验 | 第23-27页 |
| ·平稳性检验—单位根检验 | 第23-25页 |
| ·诊断性检验 | 第25-27页 |
| ·预期交易量与非预期交易量 | 第27-29页 |
| 第三章 基于混合分布假设的交易行为与波动性关系的研究 | 第29-44页 |
| ·数据的基本统计特征分析 | 第29-33页 |
| ·交易量和收益率序列的描述统计分析 | 第29-31页 |
| ·自相关性检验 | 第31-32页 |
| ·平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·交易量的分解 | 第33-35页 |
| ·基于EGARCH模型的交易量与波动性的关系研究 | 第35-42页 |
| ·交易量与收益率的简单回归 | 第35-36页 |
| ·基于EGARCH模型的量价关系检验 | 第36-38页 |
| ·交易量对收益率波动的影响 | 第38-42页 |
| ·结论 | 第42-44页 |
| 结论与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 攻读学位期间研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |