| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7-9页 |
| ·研究对象及意义 | 第9-11页 |
| ·研究思路及论文框架 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-14页 |
| 第二章 前景理论、心理账户及行为金融学重要概念的解释 | 第14-28页 |
| ·前景理论 | 第14-19页 |
| ·心理账户 | 第19-22页 |
| ·行为金融学其他重要理论及其对金融市场异象的解释 | 第22-26页 |
| ·本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 相关文献综述 | 第28-34页 |
| ·利用行为金融学理论研究期权定价的文献综述 | 第28-30页 |
| ·前景理论相关研究综述 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型 | 第34-40页 |
| ·传统二叉树期权定价模型 | 第34-35页 |
| ·基于前景理论和心理账户的二叉树期权定价模型 | 第35-39页 |
| ·基本假设 | 第35-36页 |
| ·模型构建 | 第36-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 参数估计和实证分析 | 第40-53页 |
| ·投资者行为参数的估计 | 第40-45页 |
| ·数据选取 | 第40-43页 |
| ·非投资者行为参数的设定 | 第43页 |
| ·投资者行为参数α的确定 | 第43-45页 |
| ·模型检验及实证分析 | 第45-49页 |
| ·修正模型对期权微笑现象的解释 | 第49-50页 |
| ·模型对中国权证市场的初探 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第六章 结论、建议及后续研究展望 | 第53-56页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·研究存在的缺陷 | 第54页 |
| ·后续研究展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |