| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 简介 | 第8-10页 |
| 第2章 文献回顾 | 第10-16页 |
| ·国外文献 | 第10-14页 |
| ·国内文献 | 第14-16页 |
| 第3章 模型设定与估计方法 | 第16-22页 |
| ·自回归条件跳跃强度 | 第17页 |
| ·时变的条件波动率 | 第17-19页 |
| ·极大似然估计(Maximum Likelihood Estimation) | 第19-20页 |
| ·模型比较 | 第20-22页 |
| 第4章 实证研究 | 第22-44页 |
| ·实证数据描述 | 第22-25页 |
| ·各个模型的参数估计结果 | 第25-27页 |
| ·估计结果分析 | 第27-35页 |
| ·参数的经济含义解释 | 第27-30页 |
| ·指数收益率的波动率分析 | 第30-34页 |
| ·GARJI模型估计的跳跃强度以及收益率高阶矩的统计值 | 第34-35页 |
| ·模型设定检验 | 第35-39页 |
| ·样本外分析 | 第39-44页 |
| ·样本外指数收益率统计特征描述 | 第40页 |
| ·上证综合和道琼斯工业指数样本外Hong和Li模型设定检验结果 | 第40-42页 |
| ·方差预测分析 | 第42-44页 |
| 第5章 VaR(Value-at-Risk)分析 | 第44-49页 |
| 第6章 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |