| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 导言 | 第10-15页 |
| 第一节 研究的背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 研究的思路与方法 | 第12-13页 |
| 第三节 本文的结构 | 第13页 |
| 第四节 本文的创新与不足 | 第13-15页 |
| 第二章 汇率传递相关概念及影响因素 | 第15-20页 |
| 第一节 汇率传递的相关概念 | 第15-16页 |
| (一) 汇率传递弹性的理论界定以及完全传递和不完全传递 | 第15页 |
| (二) 汇率传递的阶段 | 第15-16页 |
| 第二节 影响汇率不完全传递的因素 | 第16-20页 |
| (一) 市场不完全和产业组织结构对汇率传递的影响 | 第16-17页 |
| (二) 沉淀成本对汇率传递的影响 | 第17-18页 |
| (三) 市场份额对汇率传递的影响 | 第18页 |
| (四) 生产全球化趋势对汇率传递的影响 | 第18-19页 |
| (五) 跨国公司的内部交易对汇率传递的影响 | 第19-20页 |
| 第三章 文献综述 | 第20-28页 |
| 第一节 汇率传递弹性的理论研究综述 | 第20-23页 |
| 第二节 汇率传递效应实证的国外研究成果 | 第23-25页 |
| 第三节 汇率传递效应实证的国内研究成果 | 第25-28页 |
| 第四章 基于D-S模型的汇率传递弹性分析 | 第28-36页 |
| (一) 理论模型的设定 | 第28-32页 |
| (二) 理论推导的相关结论分析 | 第32-34页 |
| (三) 对Jiawen Yang原模型的结论修正 | 第34-36页 |
| 第五章 计量模型的建立与检验结果 | 第36-48页 |
| 第一节 变量与数据选择 | 第36-38页 |
| 第二节 实证检验与结果分析 | 第38-48页 |
| (一) 序列的平稳性检验 | 第38-40页 |
| (二) VAR模型的建立 | 第40-41页 |
| (三) 脉冲响应函数 | 第41-46页 |
| (四) 方差分解 | 第46-48页 |
| 第六章 结论与启示 | 第48-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 致谢语 | 第56页 |