| 论文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-23页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·问题的提出以及研究的意义 | 第10-13页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·研究的意义 | 第12-13页 |
| ·研究范围与研究目标 | 第13-19页 |
| ·研究范围 | 第13-19页 |
| ·研究目标 | 第19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·理论框架 | 第19-21页 |
| ·本研究的创新和进一步研究的方向 | 第21-23页 |
| 第二章 黄金、期货市场以及联动性方面的理论研究状况 | 第23-32页 |
| ·黄金方面的理论研究及评述 | 第23-25页 |
| ·期货市场方面的理论研究及评述 | 第25-29页 |
| ·国外在期货市场方面的研究及评述 | 第25-27页 |
| ·国内在期货市场方面的研究及评述 | 第27-29页 |
| ·联动性方面的理论研究状况 | 第29-30页 |
| ·现有黄金、期货市场以及联动性方面的研究成果对本论文的启发 | 第30-32页 |
| 第三章 衡量期货市场间信息传递关系以及波动联动性的金融计量模型——多元VAR(SVAR)—GARCH 模型 | 第32-44页 |
| ·VAR（SVAR）模型 | 第32-39页 |
| ·VAR 模型 | 第32-33页 |
| ·VAR 模型的稳定性检验 | 第33-34页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第34-35页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第35-36页 |
| ·脉冲响应函数 | 第36-37页 |
| ·SVAR 模型 | 第37-39页 |
| ·多元GARCH 模型 | 第39-40页 |
| ·多元VAR（SVAR）-GARCH 模型 | 第40-44页 |
| 第四章 中国黄金期货与国际“三金”期货 之间的波动联动性实证研究 | 第44-71页 |
| ·数据选取与处理 | 第44-48页 |
| ·样本以及样本区间的选择 | 第44-45页 |
| ·合约月份的选择 | 第45-46页 |
| ·合约月份过渡的处理 | 第46页 |
| ·交易日差异的处理 | 第46-47页 |
| ·价格度量的处理 | 第47-48页 |
| ·数据分析 | 第48-54页 |
| ·各样本期货价格收益率序列的基本统计与平稳性分析 | 第48-51页 |
| ·各样本期货价格收益率序列的基本统计分析 | 第48-51页 |
| ·各样本期货价格收益率序列的平稳性分析 | 第51页 |
| ·各样本期货价格序列之间的相关性分析 | 第51-54页 |
| ·中国黄金期货与国际”三金”期货间的波动联动性实证分析 | 第54-71页 |
| ·实证模型的有效性分析 | 第55-57页 |
| ·期货间波动联动性实证分析 | 第57-65页 |
| ·均值方程——SVAR 模型的实证分析 | 第57-61页 |
| ·Johansen 协整检验与分析 | 第57-58页 |
| ·GRANGER 因果关系分析 | 第58-60页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第60-61页 |
| ·方差方程——BEKK 模型的实证分析 | 第61-65页 |
| ·传递与溢出效应分析 | 第62-63页 |
| ·波动反馈与联动效应分析 | 第63-64页 |
| ·联动性实证分析小结 | 第64-65页 |
| ·期货市场间波动联动性原因分析 | 第65-71页 |
| ·波动联动性原因分析 | 第65-68页 |
| ·波动联动性不大的原因分析 | 第68-71页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第71-76页 |
| ·结论 | 第71-73页 |
| ·政策建议 | 第73-76页 |
| ·投资者角度 | 第73-74页 |
| ·政府角度 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-81页 |
| 致谢 | 第81页 |
