论金融衍生产品之市场风险管理--基于花旗银行IRS案例的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究目标与研究方法 | 第8-9页 |
| ·论文内容及结构安排 | 第9-10页 |
| ·研究创新点 | 第10页 |
| 2 文献回顾 | 第10-14页 |
| ·国外研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内研究文献综述 | 第12-14页 |
| 3 金融衍生产品的基本理论 | 第14-24页 |
| ·金融衍生产品的涵义 | 第14-16页 |
| ·金融衍生产品的分类 | 第16-17页 |
| ·金融衍生产品的特点 | 第17-19页 |
| ·价格波动受基础金融产品的价格波动影响 | 第17-18页 |
| ·高杠杆性 | 第18页 |
| ·虚拟性 | 第18页 |
| ·较高的风险性 | 第18-19页 |
| ·设计具有很强的灵活性 | 第19页 |
| ·复杂性 | 第19页 |
| ·金融衍生产品对金融业的影响 | 第19-24页 |
| 4 金融衍生产品的风险识别、管理及度量 | 第24-33页 |
| ·金融衍生产品风险识别 | 第24-25页 |
| ·金融衍生产品风险的表现 | 第25-26页 |
| ·金融衍生产品风险的管理 | 第26-28页 |
| ·金融衍生产品风险的度量 | 第28-33页 |
| 5 VaR的计算方法及其模型 | 第33-38页 |
| ·VaR计算方法的论述 | 第33-35页 |
| ·VaR模型的论述 | 第35-38页 |
| ·指数加权移动平均模型(EWMA) | 第35-36页 |
| ·自回归条件异方差模型(ARCH)类模型 | 第36-38页 |
| 6 实证分析和预测 | 第38-47页 |
| ·数据选取及初步分析 | 第38-41页 |
| ·检验与建模 | 第41-47页 |
| 7 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 附录1: 原始数据 | 第54-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 攻读学位期间主要科研成果 | 第66页 |
