| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-24页 |
| ·问题提出及研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·银行业信用风险理论概述 | 第10-11页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第11-21页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第11-13页 |
| ·基于现代金融市场理论的信用风险度量模型 | 第13-21页 |
| ·研究思路及创新点 | 第21-24页 |
| ·研究思路 | 第21-22页 |
| ·创新点 | 第22-24页 |
| 2 基于期权定价理论的 KMV 模型原理及其应用分析 | 第24-32页 |
| ·期权定价原理 | 第24-26页 |
| ·期权的概念及主要影响因素 | 第24页 |
| ·期权定价原理在信贷风险度量中的应用 | 第24-26页 |
| ·KMV 模型理论基本框架 | 第26-29页 |
| ·KMV 模型基本原理及应用 | 第26-28页 |
| ·KMV 模型计算步骤 | 第28-29页 |
| ·KMV 模型在中国国情下应用分析 | 第29-32页 |
| ·KMV 模型在中国资本市场应用中的不足 | 第29-30页 |
| ·KMV 模型应用修正分析 | 第30-32页 |
| 3 修正 KMV 模型建立 | 第32-59页 |
| ·选取研究对象 | 第32-38页 |
| ·实证计算过程 | 第38-52页 |
| ·数据来源 | 第38页 |
| ·市值计算公式关于中国上市银行的修正 | 第38-42页 |
| ·违约点设定关于中国上市银行的修正 | 第42-44页 |
| ·计算违约距离 | 第44-52页 |
| ·修正 KMV 模型计算结果检验 | 第52-58页 |
| ·方差检验 | 第52-53页 |
| ·T 检验 | 第53-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 4 基于修正 KMV 模型的进一步分析 | 第59-72页 |
| ·样本银行信用风险分析 | 第59-69页 |
| ·按上市时间比较各行之间信用风险 | 第59-66页 |
| ·按股改时间不同评估各行信用风险变化 | 第66-69页 |
| ·14家上市银行整体分析 | 第69-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 结论及展望 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 A Matlab6.5源程序 | 第77-80页 |
| 附录 B 招商、浦发、民生、华夏、深发展五家上市银行2001-2008每半年资产价值和资产价值波动率十五种计算结果 | 第80-91页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |