股权类衍生品定价与风险管理研究
| 内容提要 | 第1-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| ·论文写作背景及意义 | 第8-11页 |
| ·论文写作背景 | 第8-10页 |
| ·论文写作意义 | 第10-11页 |
| ·论文研究内容与结构 | 第11-12页 |
| ·论文研究方法及创新 | 第12-13页 |
| 第2章 股权类衍生品研究文献综述 | 第13-16页 |
| ·期权类产品研究评述 | 第13-14页 |
| ·股指期货研究评述 | 第14-16页 |
| ·股指期货套期保值 | 第14-15页 |
| ·股指期货套利 | 第15-16页 |
| 第3章 期权定价及其扩展的定价模型 | 第16-34页 |
| ·标准期权定价模型 | 第16-20页 |
| ·期权价格的影响因素 | 第16-17页 |
| ·期权定价模型的假设条件研究 | 第17-18页 |
| ·期权定价公式 | 第18-20页 |
| ·奇异期权的分类与定价的本质方法 | 第20-22页 |
| ·奇异期权的分类 | 第20-21页 |
| ·奇异期权定价的本质方法 | 第21-22页 |
| ·奇异期权定价模型的扩展 | 第22-34页 |
| ·试求路径依赖期权的解析解 | 第22-28页 |
| ·两种模型的实证分析 | 第28-29页 |
| ·对冲策略建议 | 第29-30页 |
| ·有限差分的方法试求改变标准期限的期权 | 第30-34页 |
| 第4章 期权风险交易与管理 | 第34-57页 |
| ·标的资产价格波动性的特征 | 第34-38页 |
| ·波动率的分类 | 第34-38页 |
| ·期权市场风险评估 | 第38-47页 |
| ·Delta | 第38-40页 |
| ·Gamma | 第40-43页 |
| ·Vega | 第43-44页 |
| ·Theta | 第44-46页 |
| ·Rho | 第46-47页 |
| ·期权的对冲交易与风险管理 | 第47-54页 |
| ·有限差分定价下的美式看跌期权的对冲交易管理 | 第47-50页 |
| ·我国特定条件下的亚式期权模拟对冲交易管理 | 第50-54页 |
| ·有限差分方法定价的奇异期权的风险管理难点 | 第54-57页 |
| ·有限差分定价方法的期权定价及风险管理小结 | 第54-55页 |
| ·遇到的问题及解决方法 | 第55-57页 |
| 第5章 结构化产品的风险管理 | 第57-83页 |
| ·结构化产品详解 | 第57-76页 |
| ·结构化产品的定义 | 第57-58页 |
| ·结构化产品的作用 | 第58-59页 |
| ·结构化产品分类 | 第59-60页 |
| ·权证的期权特征分析 | 第60页 |
| ·牛熊证的投资情景分析及期权特征分析 | 第60-64页 |
| ·可转换债券的投资情景分析及期权特征分析 | 第64-66页 |
| ·股票挂钩票据投资情景分析及期权特征分析 | 第66-68页 |
| ·结构型债券 | 第68-76页 |
| ·结构化产品的风险管理 | 第76-80页 |
| ·结构化产品与期权的关系 | 第76页 |
| ·结构化产品的风险 | 第76-78页 |
| ·结构化产品的交易与风险管理 | 第78-79页 |
| ·结构化产品的场内交易趋势 | 第79-80页 |
| ·结构化产品在中国的发展与展望 | 第80-83页 |
| ·结构化产品在中国的发展 | 第80-81页 |
| ·结构化产品的中国展望 | 第81-83页 |
| 第6章 股指期货的风险对冲与最优套利模型研究 | 第83-95页 |
| ·股指期货套期保值模型 | 第83-87页 |
| ·研究最优套期保值比率的模型 | 第83-84页 |
| ·我国股指期货套期保值的实证分析 | 第84-87页 |
| ·小结 | 第87页 |
| ·股指期货最优套利模型研究 | 第87-95页 |
| ·最优化模型构建现货组合 | 第88-92页 |
| ·股指期货价格的上限 | 第92-93页 |
| ·套利的实证分析 | 第93-94页 |
| ·小结 | 第94-95页 |
| 结论 | 第95-97页 |
| 参考文献 | 第97-103页 |
| 攻读博士期间发表的学术论文及其他成果 | 第103-104页 |
| 后记 | 第104-105页 |
| 中文摘要 | 第105-107页 |
| ABSTRACT | 第107-108页 |
