| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-16页 |
| 表目录 | 第16-17页 |
| 图目录 | 第17-18页 |
| 第一章 绪论 | 第18-26页 |
| ·选题的背景 | 第18-19页 |
| ·选题的意义 | 第19-22页 |
| ·研究思路和方法 | 第22-26页 |
| ·研究思路和方法 | 第22-24页 |
| ·文章的技术路线和结构 | 第24-26页 |
| 第二章 巴塞尔新资本协议 | 第26-45页 |
| ·巴塞尔新资本协议的演化历史 | 第26-28页 |
| ·《新协议》的基本框架 | 第28-32页 |
| ·最低资本要求 | 第29-31页 |
| ·监管部门的监督检查 | 第31-32页 |
| ·市场纪律约束 | 第32页 |
| ·《新协议》对信用风险管理的要求 | 第32-37页 |
| ·标准法 | 第33-35页 |
| ·内部评级法 | 第35-37页 |
| ·我国银行业实行《新协议》的意义 | 第37-41页 |
| ·我国银行业实行《新协议》的进程 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第三章 信用评级模型综述 | 第45-62页 |
| ·信用评级模型概念及作用 | 第45-46页 |
| ·信用评级方法发展历史及研究综述 | 第46-60页 |
| ·主观判断方法 | 第46-48页 |
| 一、专家判断法 | 第47页 |
| 二、打分卡方法(评级调查问卷方法) | 第47-48页 |
| ·参数统计计量模型阶段 | 第48-55页 |
| 一、单变量判别分析 | 第48-49页 |
| 二、风险指数模型 | 第49-50页 |
| 三、多元判别分析 | 第50-52页 |
| 四、线性概率模型 | 第52-53页 |
| 五、条件概率模型 | 第53-55页 |
| ·非参数模型 | 第55-60页 |
| 一、决策树方法 | 第55-57页 |
| 二、人工神经网络方法 | 第57-59页 |
| 三、支持向量机方法 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第四章 基于面板数据分析的离散响应模型 | 第62-84页 |
| ·现有信用评级模型的缺陷和不足 | 第62-65页 |
| 一、时间序列不稳定性问题 | 第62-64页 |
| 二、样本不足和缺失值、异常值问题 | 第64页 |
| 三、统计计量模型的独立假设问题 | 第64-65页 |
| ·面板数据模型的优点 | 第65-67页 |
| ·离散响应(discreteresponses)面板数据模型理论框架 | 第67-82页 |
| ·二元响应(binaryresponses)面板数据模型 | 第67-72页 |
| 一、基于横截面数据的二元响应模型 | 第67-68页 |
| 二、二元响应面板数据模型基本框架 | 第68-69页 |
| 三、含随机截距项的二元响应面板数据模型 | 第69-71页 |
| 四、含随机截距项和随机斜率的二元响应面板数据模型 | 第71-72页 |
| ·排序离散响应(ordinalresponses)面板数据模型介绍 | 第72-80页 |
| 一、基于横截面数据的排序离散响应模型 | 第72-76页 |
| 二、排序离散响应面板数据模型基本框架 | 第76-77页 |
| 三、含有随机截距项的排序离散响应面板数据模型 | 第77-79页 |
| 四、含随机截距项和随机斜率的排序离散响应面板数据模型 | 第79-80页 |
| ·离散响应面板数据模型估计和预测技术 | 第80-82页 |
| ·本章小结 | 第82-84页 |
| 第五章 银行现有评级系统的计量检验 | 第84-108页 |
| ·某商业银行信用评级管理方法简介 | 第85-88页 |
| ·样本变量设置和个体选择 | 第88-97页 |
| ·变量的设置 | 第88-97页 |
| 一.偿债能力状况比率 | 第89-91页 |
| 二.财务效益比率 | 第91-93页 |
| 三.资产营运状况分析 | 第93-95页 |
| 四.企业发展能力状况分析 | 第95-97页 |
| ·样本的选择 | 第97页 |
| ·三个排序响应面板数据模型的估计分析和预测结果 | 第97-105页 |
| ·检验结果分析 | 第105-107页 |
| ·本章小结 | 第107-108页 |
| 第六章 基于二元离散响应面板数据的违约率预测模型 | 第108-134页 |
| ·样本个体选择和变量设置 | 第108-109页 |
| ·三个二元响应面板数据模型估计结果 | 第109-115页 |
| ·三个二元响应面板数据模型预测能力比较 | 第115-131页 |
| ·三个模型预测能力的静态比较 | 第115-119页 |
| ·三个模型预测能力的动态比较(ROC 分析) | 第119-131页 |
| ·实证结果分析 | 第131-132页 |
| ·本章小结 | 第132-134页 |
| 第七章 结论与展望 | 第134-139页 |
| ·研究创新与重要研究结论 | 第134-137页 |
| ·研究创新 | 第134-135页 |
| ·重要研究结论 | 第135-137页 |
| ·研究限制与展望 | 第137-139页 |
| 参考文献 | 第139-154页 |
| 致谢 | 第154-156页 |
| 攻读期间本人取得的科研成果? | 第156页 |
